PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFSAX с ETFRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFSAX с ETFRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX).

HFSAX управляется Advisors Preferred. ETFRX управляется Stadion Funds. Фонд был запущен 14 сент. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности HFSAX и ETFRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFSAX и ETFRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		-0.83%11.97%3.75%10.93%-9.44%9.05%38.71%10.35%-1.97%9.91%
ETFRX
North Square Tactical Defensive Fund		-1.57%8.44%7.31%5.65%-8.28%13.49%3.99%12.46%-2.99%15.26%

Доходность по периодам

С начала года, HFSAX показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у ETFRX с доходностью -1.57%. За последние 10 лет акции HFSAX превзошли акции ETFRX по среднегодовой доходности: 8.41% против 5.84% соответственно.

HFSAX

1 день
0.08%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.12%
1 год
10.29%
3 года*
8.45%
5 лет*
3.86%
10 лет*
8.41%

ETFRX

1 день
1.57%
1 месяц
-3.44%
С начала года
-1.57%
6 месяцев
-1.56%
1 год
8.21%
3 года*
7.20%
5 лет*
4.01%
10 лет*
5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

North Square Tactical Defensive Fund

Часто сравнивают с HFSAX:
HFSAX с SVARXHFSAX с CBYYXHFSAX с SPYHFSAX с QDSIXHFSAX с ABRZXHFSAX с PAUIXHFSAX с SAPEX
Часто сравнивают с ETFRX:
ETFRX с SMHETFRX с SPYETFRX с EWWETFRX с ETFOXETFRX с MNY.TOETFRX с STTIXETFRX с PAUIX

Сравнение комиссий HFSAX и ETFRX

HFSAX берет комиссию в 1.75%, что меньше комиссии ETFRX в 1.86%.

ETFRX
North Square Tactical Defensive Fund
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class

Доходность на риск

HFSAX vs. ETFRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFSAX
Ранг доходности на риск HFSAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFSAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFSAX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFSAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFSAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFSAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ETFRX
Ранг доходности на риск ETFRX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETFRX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETFRX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETFRX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETFRX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETFRX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFSAX c ETFRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFSAXETFRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

0.80

+1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.18

1.12

+2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.15

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

1.37

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.69

3.18

+6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFSAX vs. ETFRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFSAX на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа ETFRX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFSAX и ETFRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFSAXETFRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.80

+1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.43

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

0.56

+0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.36

+0.93

Корреляция

Корреляция между HFSAX и ETFRX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFSAX и ETFRX

Дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности ETFRX в 0.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFSAX
Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class		9.83%9.75%5.87%5.17%4.92%10.98%13.58%6.44%3.11%11.06%5.60%1.85%
ETFRX
North Square Tactical Defensive Fund		0.49%0.48%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.38%0.00%2.25%0.00%3.02%

Просадки

Сравнение просадок HFSAX и ETFRX

Максимальная просадка HFSAX за все время составила -12.81%, что меньше максимальной просадки ETFRX в -37.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSAX и ETFRX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFSAXETFRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.81%

-37.11%

+24.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.68%

-6.12%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.81%

-12.17%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-12.81%

-21.30%

+8.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-4.54%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.39%

-6.72%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

2.64%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HFSAX и ETFRX

Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) составляет 1.72%, в то время как у North Square Tactical Defensive Fund (ETFRX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что HFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETFRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFSAXETFRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

3.60%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.68%

8.03%

-4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.41%

10.52%

-6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.31%

9.39%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.25%

10.41%

-4.16%