Сравнение HFSAX с CRDBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX).
HFSAX управляется Advisors Preferred. CRDBX управляется Potomac Fund Management Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности HFSAX и CRDBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFSAX и CRDBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | -0.83% | 11.97% | 3.75% | 10.93% | -9.44% | 9.05% | 22.06% |
CRDBX Conquer Risk Defensive Bull Fund | 1.84% | 25.36% | 19.91% | 18.44% | -8.22% | 28.08% | 24.03% |
Доходность по периодам
С начала года, HFSAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у CRDBX с доходностью 1.84%.
HFSAX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 8.41%
CRDBX
- 1 день
- 4.87%
- 1 месяц
- 4.80%
- С начала года
- 1.84%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 36.76%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFSAX и CRDBX
HFSAX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии CRDBX в 1.24%.
Доходность на риск
HFSAX vs. CRDBX — Ранг доходности на риск
HFSAX
CRDBX
Сравнение HFSAX c CRDBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSAX | CRDBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 1.76 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 3.26 | -0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.61 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 5.17 | -2.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 16.62 | -6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSAX | CRDBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.76 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.01 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.01 | +1.28 |
Корреляция
Корреляция между HFSAX и CRDBX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSAX и CRDBX
Дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что меньше доходности CRDBX в 15.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 9.83% | 9.75% | 5.87% | 5.17% | 4.92% | 10.98% | 13.58% | 6.44% | 3.11% | 11.06% | 5.60% | 1.85% |
CRDBX Conquer Risk Defensive Bull Fund | 15.08% | 15.36% | 12.58% | 9.91% | 0.18% | 25.05% | 1.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HFSAX и CRDBX
Максимальная просадка HFSAX за все время составила -12.81%, что меньше максимальной просадки CRDBX в -97.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSAX и CRDBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFSAX | CRDBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.81% | -97.00% | +84.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -7.13% | +3.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.81% | -97.00% | +84.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -95.71% | +92.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -25.67% | +23.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 2.22% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSAX и CRDBX
Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) составляет 1.72%, в то время как у Conquer Risk Defensive Bull Fund (CRDBX) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что HFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFSAX | CRDBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 5.18% | -3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 10.66% | -6.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 21.01% | -16.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 1,635.86% | -1,629.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.25% | 1,525.82% | -1,519.57% |