Сравнение HFSAX с CRAZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX).
HFSAX управляется Advisors Preferred. CRAZX управляется Columbia. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности HFSAX и CRAZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFSAX и CRAZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | -0.83% | 11.97% | 3.75% | 10.93% | -9.44% | 9.05% | 38.71% | 10.35% | -1.97% | 9.91% |
CRAZX Columbia Adaptive Risk Allocation Fund | 2.46% | 14.35% | 7.85% | 8.84% | -15.03% | 11.20% | 9.44% | 18.93% | -4.52% | 13.26% |
Доходность по периодам
С начала года, HFSAX показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у CRAZX с доходностью 2.46%. За последние 10 лет акции HFSAX превзошли акции CRAZX по среднегодовой доходности: 8.41% против 6.67% соответственно.
HFSAX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 10.29%
- 3 года*
- 8.45%
- 5 лет*
- 3.86%
- 10 лет*
- 8.41%
CRAZX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 15.58%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 5.16%
- 10 лет*
- 6.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFSAX и CRAZX
HFSAX берет комиссию в 1.75%, что несколько больше комиссии CRAZX в 0.74%.
Доходность на риск
HFSAX vs. CRAZX — Ранг доходности на риск
HFSAX
CRAZX
Сравнение HFSAX c CRAZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) и Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFSAX | CRAZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 1.68 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.18 | 2.38 | +0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.34 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 2.34 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.69 | 11.03 | -1.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFSAX | CRAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 1.68 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.60 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.35 | 0.81 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.30 | 0.65 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между HFSAX и CRAZX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFSAX и CRAZX
Дивидендная доходность HFSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.83%, что больше доходности CRAZX в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFSAX Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class | 9.83% | 9.75% | 5.87% | 5.17% | 4.92% | 10.98% | 13.58% | 6.44% | 3.11% | 11.06% | 5.60% | 1.85% |
CRAZX Columbia Adaptive Risk Allocation Fund | 2.80% | 2.87% | 2.52% | 0.55% | 8.14% | 20.39% | 2.12% | 7.51% | 6.22% | 7.14% | 0.94% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок HFSAX и CRAZX
Максимальная просадка HFSAX за все время составила -12.81%, что меньше максимальной просадки CRAZX в -18.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFSAX и CRAZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFSAX | CRAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.81% | -18.21% | +5.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.68% | -7.02% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.81% | -18.21% | +5.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -12.81% | -18.21% | +5.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.60% | -3.38% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.39% | -4.25% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.06% | 1.49% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFSAX и CRAZX
Текущая волатильность для Hundredfold Select Alternative Fund Investor Class (HFSAX) составляет 1.72%, в то время как у Columbia Adaptive Risk Allocation Fund (CRAZX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что HFSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFSAX | CRAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 3.38% | -1.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.68% | 5.92% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.41% | 9.61% | -5.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.31% | 8.63% | -2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.25% | 8.28% | -2.03% |