PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFRO с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFRO с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

HFRO управляется Highland Funds. Фонд был запущен 13 янв. 2000 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности HFRO и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFRO и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFRO
Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund		-3.03%25.08%-27.17%-16.97%1.71%16.33%-8.42%4.22%-12.30%1.01%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%17.13%

Доходность по периодам

С начала года, HFRO показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%.

HFRO

1 день
-0.35%
1 месяц
-8.34%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-6.64%
1 год
19.01%
3 года*
-5.65%
5 лет*
-4.78%
10 лет*
—

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с HFRO:
HFRO с SCDHFRO с HEQHFRO с CFIHXHFRO с PMFKXHFRO с HGLBHFRO с HHCZXHFRO с BERIX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий HFRO и WWWEX

HFRO берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
HFRO
Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund

Доходность на риск

HFRO vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFRO
Ранг доходности на риск HFRO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFRO: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFRO: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFRO: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFRO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFRO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFRO c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFROWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.39

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

0.65

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.08

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

0.57

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.03

1.42

+1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFRO vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFRO на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFRO и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFROWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.39

+0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

0.60

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.24

-0.40

Корреляция

Корреляция между HFRO и WWWEX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFRO и WWWEX

Дивидендная доходность HFRO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFRO
Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund		8.12%7.73%8.90%12.02%8.97%8.41%8.99%7.43%7.22%0.99%0.00%0.00%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок HFRO и WWWEX

Максимальная просадка HFRO за все время составила -52.79%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFRO и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFROWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.79%

-82.60%

+29.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.74%

-12.14%

-3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.79%

-26.94%

-25.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.89%

-7.95%

-26.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.50%

-41.54%

+21.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.13%

4.88%

+1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HFRO и WWWEX

Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с Kinetics The Global Fund (WWWEX) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что HFRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFROWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.74%

5.99%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.13%

14.24%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.78%

18.32%

+5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.58%

19.91%

+3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.53%

19.12%

+3.41%