Сравнение HFRO с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
HFRO управляется Highland Funds. Фонд был запущен 13 янв. 2000 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности HFRO и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFRO и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFRO Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund | -3.03% | 25.08% | -27.17% | -16.97% | 1.71% | 16.33% | -8.42% | 4.22% | -12.30% | 1.01% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -1.78% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 2.76% |
Доходность по периодам
С начала года, HFRO показывает доходность -3.03%, что значительно ниже, чем у PALDX с доходностью -1.78%.
HFRO
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -8.34%
- С начала года
- -3.03%
- 6 месяцев
- -6.64%
- 1 год
- 19.01%
- 3 года*
- -5.65%
- 5 лет*
- -4.78%
- 10 лет*
- —
PALDX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -1.78%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 8.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFRO и PALDX
HFRO берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PALDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HFRO vs. PALDX — Ранг доходности на риск
HFRO
PALDX
Сравнение HFRO c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFRO | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.80 | 1.26 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.86 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.82 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.03 | 8.67 | -5.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFRO | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 1.26 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.20 | 0.68 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.73 | -0.89 |
Корреляция
Корреляция между HFRO и PALDX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFRO и PALDX
Дивидендная доходность HFRO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности PALDX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFRO Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund | 8.12% | 7.73% | 8.90% | 12.02% | 8.97% | 8.41% | 8.99% | 7.43% | 7.22% | 0.99% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.52% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок HFRO и PALDX
Максимальная просадка HFRO за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFRO и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFRO | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.79% | -26.16% | -26.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.74% | -8.20% | -7.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.79% | -20.47% | -32.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.89% | -4.16% | -30.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.50% | -4.16% | -16.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.13% | 1.72% | +4.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFRO и PALDX
Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund (HFRO) имеет более высокую волатильность в 7.74% по сравнению с PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что HFRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFRO | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.74% | 3.74% | +4.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.13% | 6.16% | +8.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.78% | 11.65% | +12.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.58% | 12.11% | +11.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.53% | 12.76% | +9.77% |