PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFND с ORR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFND с ORR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR).

HFND и ORR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFND - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г.. ORR - это активно управляемый фонд от Militia Investments. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HFND и ORR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFND и ORR

2026 (YTD)2025
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		3.46%8.30%
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		8.11%32.15%

Доходность по периодам

С начала года, HFND показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у ORR с доходностью 8.11%.

HFND

1 день
0.52%
1 месяц
-2.20%
С начала года
3.46%
6 месяцев
3.64%
1 год
14.43%
3 года*
8.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

ORR

1 день
1.32%
1 месяц
-3.83%
С начала года
8.11%
6 месяцев
18.65%
1 год
32.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF

Militia Long/Short Equity ETF

Часто сравнивают с HFND:
HFND с DBMFHFND с ARBHFND с QISHFND с MAFIXHFND с GAFYXHFND с CTAHFND с FLSP
Часто сравнивают с ORR:
ORR с SPYORR с CLSEORR с MOODORR с HFGMORR с HECAORR с EHLSORR с GDE

Сравнение комиссий HFND и ORR

HFND берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии ORR в 14.19%.

ORR
Militia Long/Short Equity ETF
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF

Доходность на риск

HFND vs. ORR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFND
Ранг доходности на риск HFND: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFND: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFND: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFND: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFND: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFND: 7373
Ранг коэф-та Мартина
ORR
Ранг доходности на риск ORR: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORR: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFND c ORR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Militia Long/Short Equity ETF (ORR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFNDORRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

2.09

-0.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.90

-1.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.40

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

3.88

-2.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

13.31

-5.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFND vs. ORR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFND на текущий момент составляет 1.21, что ниже коэффициента Шарпа ORR равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFND и ORR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFNDORRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

2.09

-0.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

2.30

-1.48

Корреляция

Корреляция между HFND и ORR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFND и ORR

Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, тогда как ORR не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		4.91%5.08%3.70%1.41%0.43%
ORR
Militia Long/Short Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFND и ORR

Максимальная просадка HFND за все время составила -13.31%, что больше максимальной просадки ORR в -8.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и ORR.

Загрузка...

Показатели просадок

HFNDORRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.31%

-8.64%

-4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-8.42%

-0.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-5.50%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-1.53%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.45%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности HFND и ORR

Текущая волатильность для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) составляет 4.22%, в то время как у Militia Long/Short Equity ETF (ORR) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что HFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ORR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFNDORRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

5.00%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

9.70%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

15.48%

-3.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.50%

15.03%

-5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.50%

15.03%

-5.53%