PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFND с GRNY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFND с GRNY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY).

HFND и GRNY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFND - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 10 окт. 2022 г.. GRNY - это активно управляемый фонд от Tidal ETFs. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HFND и GRNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFND и GRNY

2026 (YTD)20252024
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		3.46%8.93%-0.43%
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		-2.95%24.05%-1.09%

Доходность по периодам

С начала года, HFND показывает доходность 3.46%, что значительно выше, чем у GRNY с доходностью -2.95%.

HFND

1 день
0.52%
1 месяц
-2.20%
С начала года
3.46%
6 месяцев
3.64%
1 год
14.43%
3 года*
8.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

GRNY

1 день
0.67%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-2.95%
6 месяцев
-4.49%
1 год
30.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF

Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

Часто сравнивают с HFND:
HFND с DBMFHFND с ARBHFND с QISHFND с MAFIXHFND с GAFYXHFND с CTAHFND с FLSP
Часто сравнивают с GRNY:
GRNY с SPYGRNY с VOOGRNY с QQQGRNY с SCHDGRNY с COSTGRNY с QGRWGRNY с FELG

Сравнение комиссий HFND и GRNY

HFND берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии GRNY в 0.75%.

HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF

Доходность на риск

HFND vs. GRNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFND
Ранг доходности на риск HFND: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFND: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFND: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFND: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFND: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFND: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GRNY
Ранг доходности на риск GRNY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRNY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRNY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRNY: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRNY: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRNY: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFND c GRNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) и Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFNDGRNYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.21

1.26

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

1.86

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

2.41

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.22

7.89

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFND vs. GRNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFND на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GRNY равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFND и GRNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFNDGRNYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.21

1.26

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

0.56

+0.26

Корреляция

Корреляция между HFND и GRNY составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFND и GRNY

Дивидендная доходность HFND за последние двенадцать месяцев составляет около 4.91%, тогда как GRNY не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022
HFND
Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF		4.91%5.08%3.70%1.41%0.43%
GRNY
Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFND и GRNY

Максимальная просадка HFND за все время составила -13.31%, что меньше максимальной просадки GRNY в -24.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFND и GRNY.

Загрузка...

Показатели просадок

HFNDGRNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.31%

-24.18%

+10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.07%

-13.36%

+4.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-8.39%

+5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.16%

-4.33%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

4.08%

-2.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HFND и GRNY

Текущая волатильность для Unlimited HFND Multi-Strategy Return Tracker ETF (HFND) составляет 4.22%, в то время как у Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF (GRNY) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что HFND испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFNDGRNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

6.27%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

14.35%

-6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.93%

24.51%

-12.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.50%

24.00%

-14.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.50%

24.00%

-14.50%