Сравнение HFMF с SPTS
HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) and SPTS (SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF) are both exchange-traded funds - HFMF is a Systematic Trend fund actively managed by Unlimited, while SPTS is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. HFMF is actively managed, while SPTS is passively managed. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. HFMF charges 0.97%/yr vs 0.03%/yr for SPTS.
Доходность
Сравнение доходности HFMF и SPTS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFMF показывает доходность 7.67%, что значительно выше, чем у SPTS с доходностью 0.45%.
HFMF
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPTS
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 1.81%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение доходности по годам HFMF и SPTS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 7.67% | 6.34% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 0.45% | 2.54% |
Correlation
The correlation between HFMF and SPTS is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFMF vs. SPTS — Ранг доходности на риск
HFMF
SPTS
Сравнение HFMF c SPTS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFMF | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.63 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.49 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок HFMF и SPTS
Максимальная просадка HFMF за все время составила -10.00%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMF и SPTS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFMF | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.00% | -5.83% | -4.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.84% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | -0.28% | -9.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -1.72% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMF и SPTS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFMF | SPTS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.34% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.86% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 1.32% | +15.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 1.98% | +14.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 1.72% | +15.07% |
Сравнение комиссий HFMF и SPTS
HFMF берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMF и SPTS
Дивидендная доходность HFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности SPTS в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.76% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPTS SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF | 3.91% | 3.99% | 4.25% | 3.61% | 1.27% | 0.19% | 0.70% | 2.21% | 2.04% | 1.20% | 0.95% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
HFMF and SPTS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPTS is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPTS is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.97% for HFMF.
SPTS has the higher dividend yield at 3.91%, compared with 2.76% for HFMF.
HFMF is categorized as Systematic Trend, while SPTS is Government Bonds. They also come from different issuers: Unlimited and State Street. Their fees differ too: 0.97% for HFMF and 0.03% for SPTS.
Подберите оптимальное распределение для HFMF и SPTS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор