Сравнение HFMF с SPMO
HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) and SPMO (Invesco S&P 500 Momentum ETF) are both exchange-traded funds - HFMF is a Systematic Trend fund actively managed by Unlimited, while SPMO is a Momentum fund tracking the S&P 500 Momentum Index. HFMF is actively managed, while SPMO is passively managed. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. HFMF charges 0.97%/yr vs 0.13%/yr for SPMO.
Доходность
Сравнение доходности HFMF и SPMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFMF показывает доходность 7.02%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью 28.45%.
HFMF
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 7.02%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPMO
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 10.84%
- С начала года
- 28.45%
- 6 месяцев
- 27.50%
- 1 год
- 43.92%
- 3 года*
- 42.27%
- 5 лет*
- 23.92%
- 10 лет*
- 20.77%
Сравнение доходности по годам HFMF и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 7.02% | 6.34% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 28.45% | 6.27% |
Correlation
The correlation between HFMF and SPMO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFMF vs. SPMO — Ранг доходности на риск
HFMF
SPMO
Сравнение HFMF c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFMF | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.49 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.25 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 1.00 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок HFMF и SPMO
Максимальная просадка HFMF за все время составила -10.44%, что меньше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMF и SPMO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFMF | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.44% | -30.95% | +20.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.70% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.44% | -1.46% | -8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.90% | -4.60% | +1.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMF и SPMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFMF | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 17.70% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 19.30% | -2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.76% | 20.31% | -3.55% |
Сравнение комиссий HFMF и SPMO
HFMF берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMF и SPMO
Дивидендная доходность HFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что больше доходности SPMO в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.77% | 2.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.66% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Часто задаваемые вопросы
HFMF and SPMO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMO is cheaper at 0.13% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.97% for HFMF.
HFMF has the higher dividend yield at 2.77%, compared with 0.66% for SPMO.
HFMF is categorized as Systematic Trend, while SPMO is Momentum. They also come from different issuers: Unlimited and Invesco. Their fees differ too: 0.97% for HFMF and 0.13% for SPMO.
Подберите оптимальное распределение для HFMF и SPMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор