Сравнение HFMF с SDMF
HFMF (Unlimited HFMF Managed Futures ETF) and SDMF (Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF) are both Systematic Trend funds. HFMF is actively managed, while SDMF is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFMF charges 0.97%/yr vs 0.35%/yr for SDMF.
Доходность
Сравнение доходности HFMF и SDMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HFMF
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 8.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SDMF
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 2.33%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFMF и SDMF
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | -3.63% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 3.37% |
Correlation
The correlation between HFMF and SDMF is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HFMF c SDMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFMF Managed Futures ETF (HFMF) и Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF (SDMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFMF | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.93 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок HFMF и SDMF
Максимальная просадка HFMF за все время составила -10.00%, что больше максимальной просадки SDMF в -6.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMF и SDMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFMF | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.00% | -6.23% | -3.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.89% | 0.00% | -9.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.86% | -2.26% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMF и SDMF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFMF | SDMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.79% | 13.27% | +3.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.79% | 13.27% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.79% | 13.27% | +3.52% |
Сравнение комиссий HFMF и SDMF
HFMF берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии SDMF в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMF и SDMF
Дивидендная доходность HFMF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как SDMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HFMF Unlimited HFMF Managed Futures ETF | 2.76% | 2.97% |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFMF and SDMF have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDMF is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDMF is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.97% for HFMF.
HFMF has the higher dividend yield at 2.76%, compared with 0.00% for SDMF.
They also come from different issuers: Unlimited and Simplify. Their fees differ too: 0.97% for HFMF and 0.35% for SDMF.
Подберите оптимальное распределение для HFMF и SDMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор