PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFMDX с PRVBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFMDX с PRVBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HFMDX (Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund) and PRVBX (Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio) are both mutual funds - HFMDX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Hennessy, while PRVBX is a Short-Term Bond fund managed by Permanent Portfolio. Over the past 10 years, HFMDX returned 14.27%/yr vs 4.35%/yr for PRVBX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. HFMDX charges 1.36%/yr vs 0.64%/yr for PRVBX.

Доходность

Сравнение доходности HFMDX и PRVBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFMDX показывает доходность 17.06%, что значительно выше, чем у PRVBX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции HFMDX превзошли акции PRVBX по среднегодовой доходности: 14.27% против 4.35% соответственно.

HFMDX

1 день
-0.19%
1 месяц
3.10%
С начала года
17.06%
6 месяцев
17.55%
1 год
27.66%
3 года*
24.29%
5 лет*
16.18%
10 лет*
14.27%

PRVBX

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.05%
С начала года
0.91%
6 месяцев
1.18%
1 год
5.30%
3 года*
5.62%
5 лет*
2.64%
10 лет*
4.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFMDX и PRVBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		17.06%2.68%34.13%30.83%2.72%27.23%23.37%15.76%-23.52%20.71%
PRVBX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio		0.91%5.66%5.78%6.91%-5.91%2.93%9.88%9.29%2.01%0.69%

Correlation

The correlation between HFMDX and PRVBX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2004 г.

0.02

Over the past year, HFMDX and PRVBX have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund

Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio

Часто сравнивают с HFMDX:
HFMDX с DVSMXHFMDX с SFILXHFMDX с FCPGXHFMDX с VSCAXHFMDX с VLIFXHFMDX с FHARXHFMDX с HFCGX
Часто сравнивают с PRVBX:
PRVBX с MDHVXPRVBX с PRPFXPRVBX с PARFXPRVBX с IGIBPRVBX с IGSBPRVBX с SHLDPRVBX с OAKBX

Доходность на риск

HFMDX vs. PRVBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFMDX
Ранг доходности на риск HFMDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFMDX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFMDX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFMDX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFMDX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFMDX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PRVBX
Ранг доходности на риск PRVBX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRVBX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRVBX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRVBX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRVBX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRVBX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFMDX c PRVBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFMDXPRVBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
3.01

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
4.70

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.63

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

3.54

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.79

13.93

-6.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFMDX vs. PRVBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFMDX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа PRVBX равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFMDX и PRVBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFMDXPRVBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

3.01

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

1.13

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

1.00

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.29

-0.85

Просадки

Сравнение просадок HFMDX и PRVBX

Максимальная просадка HFMDX за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки PRVBX в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и PRVBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFMDXPRVBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-16.91%

-44.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-1.51%

-11.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.76%

-1.51%

-26.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

-8.22%

-19.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.14%

-16.91%

-39.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-0.37%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.25%

-0.72%

-11.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

0.38%

+3.37%

Волатильность

Сравнение волатильности HFMDX и PRVBX

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio (PRVBX) с волатильностью 0.71%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRVBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFMDXPRVBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

0.71%

+5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.83%

1.39%

+14.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.47%

1.77%

+19.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

2.36%

+21.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.09%

4.36%

+20.73%

Сравнение комиссий HFMDX и PRVBX

HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии PRVBX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFMDX и PRVBX

Дивидендная доходность HFMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности PRVBX в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		0.61%0.72%18.84%9.61%21.66%1.73%0.00%0.00%40.95%18.56%0.64%0.91%
PRVBX
Permanent Portfolio Versatile Bond Portfolio		4.14%4.18%3.61%3.16%1.83%0.85%4.73%2.51%1.71%3.30%3.27%5.71%

Часто задаваемые вопросы

HFMDX and PRVBX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFMDX has higher volatility (6.30%) compared to PRVBX (0.71%). In terms of maximum drawdown, HFMDX dropped -61.25% vs PRVBX's -16.91%.

PRVBX currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFMDX и PRVBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор