PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFMDX с PFSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFMDX с PFSLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Paradigm Select Fund (PFSLX).

HFMDX управляется Hennessy. Фонд был запущен 17 сент. 2003 г.. PFSLX управляется Paradigm Funds. Фонд был запущен 3 янв. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности HFMDX и PFSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFMDX и PFSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		-1.39%2.68%34.13%30.83%2.72%27.23%23.37%15.76%-23.52%20.71%
PFSLX
Paradigm Select Fund		11.83%13.27%16.73%26.94%-26.44%31.16%26.05%38.32%-9.93%16.13%

Доходность по периодам

С начала года, HFMDX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у PFSLX с доходностью 11.83%. За последние 10 лет акции HFMDX уступали акциям PFSLX по среднегодовой доходности: 12.05% против 14.28% соответственно.

HFMDX

1 день
3.56%
1 месяц
-6.47%
С начала года
-1.39%
6 месяцев
-0.77%
1 год
11.96%
3 года*
17.64%
5 лет*
12.98%
10 лет*
12.05%

PFSLX

1 день
4.93%
1 месяц
-5.75%
С начала года
11.83%
6 месяцев
22.96%
1 год
45.46%
3 года*
19.79%
5 лет*
9.58%
10 лет*
14.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund

Paradigm Select Fund

Часто сравнивают с HFMDX:
HFMDX с DVSMXHFMDX с SFILXHFMDX с FCPGXHFMDX с VSCAXHFMDX с VLIFXHFMDX с FHARXHFMDX с TMCIX
Часто сравнивают с PFSLX:
PFSLX с XMMOPFSLX с SCHMPFSLX с QQQPFSLX с BTSMXPFSLX с WOOPXPFSLX с AVALXPFSLX с FSMDX

Сравнение комиссий HFMDX и PFSLX

HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии PFSLX в 1.16%.

HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund
PFSLX
Paradigm Select Fund

Доходность на риск

HFMDX vs. PFSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFMDX
Ранг доходности на риск HFMDX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFMDX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFMDX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFMDX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFMDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFMDX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
PFSLX
Ранг доходности на риск PFSLX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSLX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSLX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFMDX c PFSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Paradigm Select Fund (PFSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFMDXPFSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

1.65

-1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

2.30

-1.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.30

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.84

3.36

-2.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.72

12.98

-10.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFMDX vs. PFSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFMDX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа PFSLX равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFMDX и PFSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFMDXPFSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.65

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.02

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.04

+0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.05

+0.36

Корреляция

Корреляция между HFMDX и PFSLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFMDX и PFSLX

Дивидендная доходность HFMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности PFSLX в 0.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFMDX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund		0.73%0.72%18.84%9.61%21.66%1.73%0.00%0.00%40.95%18.56%0.64%0.91%
PFSLX
Paradigm Select Fund		0.13%0.14%0.02%0.31%0.01%0.17%0.11%0.58%2.93%3.89%0.74%9.40%

Просадки

Сравнение просадок HFMDX и PFSLX

Максимальная просадка HFMDX за все время составила -61.25%, что меньше максимальной просадки PFSLX в -93.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и PFSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFMDXPFSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.25%

-93.50%

+32.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-13.70%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.76%

-93.50%

+65.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.14%

-93.50%

+37.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.56%

-89.23%

+79.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.33%

-13.35%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.37%

3.55%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности HFMDX и PFSLX

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) составляет 8.36%, в то время как у Paradigm Select Fund (PFSLX) волатильность равна 11.60%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFMDXPFSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.36%

11.60%

-3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.56%

18.65%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.12%

28.15%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.35%

475.26%

-451.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.01%

336.39%

-311.38%