Сравнение HFMDX с PEY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY).
HFMDX управляется Hennessy. Фонд был запущен 17 сент. 2003 г.. PEY - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Dividend Achievers 50 Index. Фонд был запущен 9 дек. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности HFMDX и PEY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFMDX и PEY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund | -1.39% | 2.68% | 34.13% | 30.83% | 2.72% | 27.23% | 23.37% | 15.76% | -23.52% | 20.71% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 5.88% | 0.56% | 5.25% | 7.29% | 2.45% | 26.15% | -3.85% | 24.76% | -7.49% | 8.78% |
Доходность по периодам
С начала года, HFMDX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у PEY с доходностью 5.88%. За последние 10 лет акции HFMDX превзошли акции PEY по среднегодовой доходности: 12.05% против 8.63% соответственно.
HFMDX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 11.96%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 12.05%
PEY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -0.81%
- С начала года
- 5.88%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 7.32%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 8.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFMDX и PEY
HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии PEY в 0.54%.
Доходность на риск
HFMDX vs. PEY — Ранг доходности на риск
HFMDX
PEY
Сравнение HFMDX c PEY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFMDX | PEY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 0.26 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.49 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.06 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 0.33 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 0.98 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFMDX | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 0.26 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.34 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.46 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.27 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между HFMDX и PEY составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMDX и PEY
Дивидендная доходность HFMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности PEY в 4.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund | 0.73% | 0.72% | 18.84% | 9.61% | 21.66% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 40.95% | 18.56% | 0.64% | 0.91% |
PEY Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF | 4.68% | 4.85% | 4.44% | 4.58% | 4.22% | 3.83% | 4.30% | 3.78% | 4.33% | 3.21% | 3.12% | 3.44% |
Просадки
Сравнение просадок HFMDX и PEY
Максимальная просадка HFMDX за все время составила -61.25%, что меньше максимальной просадки PEY в -72.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и PEY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFMDX | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -72.81% | +11.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -13.28% | -0.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.76% | -17.90% | -9.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -41.55% | -14.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -3.71% | -5.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -12.97% | +0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 4.45% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMDX и PEY
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Invesco High Yield Equity Dividend Achievers™ ETF (PEY) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFMDX | PEY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 3.24% | +5.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 9.86% | +6.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.12% | 17.84% | +7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 16.38% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.01% | 18.90% | +6.11% |