Сравнение HFMDX с HBFBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Hennessy Balanced Fund (HBFBX).
HFMDX управляется Hennessy. Фонд был запущен 17 сент. 2003 г.. HBFBX управляется Hennessy. Фонд был запущен 7 мар. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности HFMDX и HBFBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFMDX и HBFBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund | -1.39% | 2.68% | 34.13% | 30.83% | 2.72% | 27.23% | 23.37% | 15.76% | -23.52% | 20.71% |
HBFBX Hennessy Balanced Fund | 3.41% | 9.90% | 4.81% | 7.62% | 3.83% | 8.07% | -2.98% | 9.71% | 0.06% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, HFMDX показывает доходность -1.39%, что значительно ниже, чем у HBFBX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции HFMDX превзошли акции HBFBX по среднегодовой доходности: 12.05% против 5.81% соответственно.
HFMDX
- 1 день
- 3.56%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- -0.77%
- 1 год
- 11.96%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 12.98%
- 10 лет*
- 12.05%
HBFBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.17%
- С начала года
- 3.41%
- 6 месяцев
- 6.17%
- 1 год
- 8.92%
- 3 года*
- 8.37%
- 5 лет*
- 6.15%
- 10 лет*
- 5.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFMDX и HBFBX
HFMDX берет комиссию в 1.36%, что несколько больше комиссии HBFBX в 0.49%.
Доходность на риск
HFMDX vs. HBFBX — Ранг доходности на риск
HFMDX
HBFBX
Сравнение HFMDX c HBFBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) и Hennessy Balanced Fund (HBFBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFMDX | HBFBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.50 | 1.25 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.80 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.24 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.84 | 1.77 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.72 | 6.40 | -3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFMDX | HBFBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | 1.25 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.85 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.72 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.47 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между HFMDX и HBFBX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFMDX и HBFBX
Дивидендная доходность HFMDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности HBFBX в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HFMDX Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund | 0.73% | 0.72% | 18.84% | 9.61% | 21.66% | 1.73% | 0.00% | 0.00% | 40.95% | 18.56% | 0.64% | 0.91% |
HBFBX Hennessy Balanced Fund | 1.40% | 1.90% | 5.40% | 4.62% | 9.50% | 3.79% | 0.95% | 5.20% | 5.51% | 7.62% | 7.76% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок HFMDX и HBFBX
Максимальная просадка HFMDX за все время составила -61.25%, что больше максимальной просадки HBFBX в -41.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFMDX и HBFBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFMDX | HBFBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.25% | -41.61% | -19.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -4.78% | -9.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.76% | -10.22% | -17.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.14% | -17.24% | -38.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.56% | -2.54% | -7.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.33% | -4.07% | -8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.37% | 1.45% | +2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности HFMDX и HBFBX
Hennessy Cornerstone Mid Cap 30 Fund (HFMDX) имеет более высокую волатильность в 8.36% по сравнению с Hennessy Balanced Fund (HBFBX) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что HFMDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HBFBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFMDX | HBFBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.36% | 1.39% | +6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 4.21% | +12.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.12% | 6.91% | +18.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.35% | 7.24% | +16.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.01% | 8.13% | +16.88% |