PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFGO с ROUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFGO с ROUS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS).

HFGO и ROUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFGO - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 9 нояб. 2021 г.. ROUS - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multi-factor Large Cap Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HFGO и ROUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFGO и ROUS

2026 (YTD)20252024202320222021
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		-9.27%15.52%40.73%42.45%-36.69%-5.15%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		3.48%15.21%17.61%15.05%-9.65%3.61%

Доходность по периодам

С начала года, HFGO показывает доходность -9.27%, что значительно ниже, чем у ROUS с доходностью 3.48%.

HFGO

1 день
1.43%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-9.27%
6 месяцев
-9.07%
1 год
17.95%
3 года*
21.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

ROUS

1 день
0.81%
1 месяц
-3.23%
С начала года
3.48%
6 месяцев
4.19%
1 год
19.00%
3 года*
16.25%
5 лет*
11.21%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Large Cap Growth ETF

Hartford Multifactor US Equity ETF

Часто сравнивают с HFGO:
HFGO с SCHGHFGO с SPMOHFGO с spmoHFGO с SEIMHFGO с GARPHFGO с QQQHFGO с VTI
Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с DYNFROUS с VSMVROUS с SPMOROUS с OMFLROUS с SPHQ

Сравнение комиссий HFGO и ROUS

HFGO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ROUS в 0.19%.

HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF

Доходность на риск

HFGO vs. ROUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFGO c ROUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFGOROUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.19

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.74

-0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.25

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.67

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

8.37

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFGO vs. ROUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFGO на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа ROUS равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFGO и ROUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFGOROUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.19

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.61

-0.40

Корреляция

Корреляция между HFGO и ROUS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFGO и ROUS

HFGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ROUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.49%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Просадки

Сравнение просадок HFGO и ROUS

Максимальная просадка HFGO за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGO и ROUS.

Загрузка...

Показатели просадок

HFGOROUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-35.51%

-9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-11.44%

-6.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.91%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.36%

-3.36%

-10.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.62%

-4.30%

-12.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

2.29%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности HFGO и ROUS

Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что HFGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ROUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFGOROUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

4.07%

+3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

8.82%

+5.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.57%

16.05%

+8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.16%

14.36%

+11.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.16%

16.94%

+9.22%