PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFGO с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HFGO с RODM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HFGO (Hartford Large Cap Growth ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both exchange-traded funds - HFGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Hartford, while RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. HFGO is actively managed, while RODM is passively managed. Over the past 3 years, HFGO returned 26.61%/yr vs 20.76%/yr for RODM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFGO charges 0.60%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности HFGO и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HFGO показывает доходность 11.21%, а RODM немного выше – 11.53%.

HFGO

1 день
-0.33%
1 месяц
7.47%
С начала года
11.21%
6 месяцев
9.25%
1 год
28.75%
3 года*
26.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

RODM

1 день
0.49%
1 месяц
0.81%
С начала года
11.53%
6 месяцев
14.47%
1 год
25.55%
3 года*
20.76%
5 лет*
9.68%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFGO и RODM

2026 (YTD)20252024202320222021
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		11.21%15.52%40.73%42.45%-36.69%-5.15%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		11.53%34.42%8.02%15.76%-14.54%0.70%

Correlation

The correlation between HFGO and RODM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г.

0.57

The correlation between HFGO and RODM shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HFGO и RODM

Секторы
HFGO
RODM

Технологии

52.0%
10.5%

Коммуникационные услуги

21.5%
5.5%

Потребительский циклический сектор

12.9%
5.9%

Здравоохранение

7.0%
9.1%

Промышленность

3.1%
16.7%

Финансовые услуги

2.3%
25.9%

Энергетика

0.6%
6.6%

Потребительский защитный сектор

0.5%
4.1%

Сырьевые материалы

-

6.3%

Недвижимость

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

4.9%

Технологии

HFGO
52.0%
RODM
10.5%

Коммуникационные услуги

HFGO
21.5%
RODM
5.5%

Потребительский циклический сектор

HFGO
12.9%
RODM
5.9%

Здравоохранение

HFGO
7.0%
RODM
9.1%

Промышленность

HFGO
3.1%
RODM
16.7%

Финансовые услуги

HFGO
2.3%
RODM
25.9%

Энергетика

HFGO
0.6%
RODM
6.6%

Потребительский защитный сектор

HFGO
0.5%
RODM
4.1%

Сырьевые материалы

HFGO

-

RODM
6.3%

Недвижимость

HFGO

-

RODM
3.6%

Коммунальные услуги

HFGO

-

RODM
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Large Cap Growth ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с HFGO:
HFGO с SPMOHFGO с SCHGHFGO с SEIMHFGO с spmoHFGO с FMAGHFGO с GARPHFGO с QQQ
Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с SCHFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с ^GSPC

Доходность на риск

HFGO vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFGO
Ранг доходности на риск HFGO: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFGO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFGO: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFGO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFGO: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFGO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFGO c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFGORODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.40

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
3.36

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

3.61

-2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.08

14.53

-9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFGO vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFGO на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа RODM равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFGO и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFGORODMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.40

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.52

-0.13

Просадки

Сравнение просадок HFGO и RODM

Максимальная просадка HFGO за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGO и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HFGORODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-35.98%

-8.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.29%

-7.10%

-11.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.19%

-10.58%

-14.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.94%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.10%

-6.38%

-9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

1.76%

+3.91%

Волатильность

Сравнение волатильности HFGO и RODM

Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что HFGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HFGORODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

3.06%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.92%

8.40%

+5.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.01%

10.70%

+7.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.89%

13.43%

+12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.89%

15.24%

+10.65%

Сравнение комиссий HFGO и RODM

HFGO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFGO и RODM

HFGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFGO
Hartford Large Cap Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.79%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

HFGO and RODM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HFGO has higher volatility (4.83%) compared to RODM (3.06%). In terms of maximum drawdown, HFGO dropped -44.64% vs RODM's -35.98%.

On 3-year performance, HFGO leads with 26.61% vs 20.76% for RODM. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HFGO has performed better with a 26.61% return vs 20.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for HFGO.

RODM has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.00% for HFGO.

HFGO is categorized as Large Cap Growth Equities, while RODM is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.60% for HFGO and 0.29% for RODM.

RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFGO и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор