Сравнение HFGO с GQGU
HFGO (Hartford Large Cap Growth ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. HFGO charges 0.60%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности HFGO и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFGO показывает доходность 11.21%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 6.44%.
HFGO
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 7.47%
- С начала года
- 11.21%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 26.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HFGO и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | 11.21% | 8.99% |
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
Correlation
The correlation between HFGO and GQGU is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFGO vs. GQGU — Ранг доходности на риск
HFGO
GQGU
Сравнение HFGO c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Large Cap Growth ETF (HFGO) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HFGO | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.58 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.08 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFGO | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.58 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок HFGO и GQGU
Максимальная просадка HFGO за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGO и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFGO | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.64% | -6.65% | -37.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.29% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.68% | -4.80% | +3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.10% | -2.55% | -13.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFGO и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFGO | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.92% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.01% | 10.12% | +7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.89% | 10.12% | +15.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.89% | 10.12% | +15.77% |
Сравнение комиссий HFGO и GQGU
HFGO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFGO и GQGU
HFGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GQGU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% |
HFGO Hartford Large Cap Growth ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFGO and GQGU have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for HFGO.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.00% for HFGO.
They also come from different issuers: Hartford and GQG Partners. Their fees differ too: 0.60% for HFGO and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для HFGO и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор