Сравнение HFEQ с YCS
HFEQ (Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - HFEQ is a Long-Short fund actively managed by Unlimited, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). HFEQ is actively managed, while YCS is passively managed. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. Both charge a 1.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HFEQ и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HFEQ показывает доходность 9.98%, а YCS немного ниже – 9.78%.
HFEQ
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- 9.98%
- 6 месяцев
- 9.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 9.78%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 31.36%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 23.50%
- 10 лет*
- 13.63%
Сравнение доходности по годам HFEQ и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.98% | 14.35% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 9.78% | 16.53% |
Correlation
The correlation between HFEQ and YCS is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFEQ vs. YCS — Ранг доходности на риск
HFEQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YCS
Сравнение HFEQ c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HFEQ | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HFEQ и YCS
Максимальная просадка HFEQ за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFEQ и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFEQ | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -49.56% | +37.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | 0.00% | -3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -19.88% | +17.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFEQ и YCS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFEQ | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.22% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.90% | 16.96% | +4.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.90% | 21.10% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.90% | 18.96% | +2.94% |
Сравнение комиссий HFEQ и YCS
И HFEQ, и YCS имеют комиссию равную 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFEQ и YCS
Ни HFEQ, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.59% | 10.55% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFEQ and YCS have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.00% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HFEQ and YCS have the same expense ratio: 1.00% per year.
HFEQ has the higher dividend yield at 9.59%, compared with 0.00% for YCS.
HFEQ is categorized as Long-Short, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Unlimited and ProShares.
Подберите оптимальное распределение для HFEQ и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор