Сравнение HFEQ с FTLS
HFEQ (Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF) and FTLS (First Trust Long/Short Equity ETF) are both Long-Short funds. Both are actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HFEQ charges 1.00%/yr vs 1.60%/yr for FTLS.
Доходность
Сравнение доходности HFEQ и FTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFEQ показывает доходность 14.04%, что значительно выше, чем у FTLS с доходностью 5.34%.
HFEQ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 14.04%
- 6 месяцев
- 13.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTLS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 2.01%
- С начала года
- 5.34%
- 6 месяцев
- 5.22%
- 1 год
- 14.27%
- 3 года*
- 14.31%
- 5 лет*
- 10.27%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение доходности по годам HFEQ и FTLS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 14.04% | 14.92% |
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 5.34% | 8.50% |
Correlation
The correlation between HFEQ and FTLS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFEQ vs. FTLS — Ранг доходности на риск
HFEQ
FTLS
Сравнение HFEQ c FTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFEQ | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.75 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 0.81 | +0.85 |
Просадки
Сравнение просадок HFEQ и FTLS
Максимальная просадка HFEQ за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки FTLS в -20.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFEQ и FTLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFEQ | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -20.54% | +8.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.69% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.03% | -0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -2.69% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.21% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFEQ и FTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFEQ | FTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 5.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 8.18% | +13.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 10.55% | +11.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 11.30% | +10.30% |
Сравнение комиссий HFEQ и FTLS
HFEQ берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии FTLS в 1.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFEQ и FTLS
Дивидендная доходность HFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности FTLS в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTLS First Trust Long/Short Equity ETF | 0.90% | 1.07% | 1.50% | 1.49% | 0.81% | 0.01% | 0.44% | 0.83% | 0.87% | 0.43% | 1.04% | 0.49% |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.25% | 10.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFEQ and FTLS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HFEQ is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HFEQ is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.60% for FTLS.
HFEQ has the higher dividend yield at 9.25%, compared with 0.90% for FTLS.
They also come from different issuers: Unlimited and First Trust. Their fees differ too: 1.00% for HFEQ and 1.60% for FTLS.
Подберите оптимальное распределение для HFEQ и FTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор