PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HFEQ с CSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HFEQ и CSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HFEQ показывает доходность 14.04%, что значительно выше, чем у CSM с доходностью 9.09%.


HFEQ

1 день
-0.34%
1 месяц
5.50%
С начала года
14.04%
6 месяцев
13.73%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

CSM

1 день
0.44%
1 месяц
4.26%
С начала года
9.09%
6 месяцев
10.27%
1 год
29.06%
3 года*
22.30%
5 лет*
13.48%
10 лет*
14.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HFEQ и CSM


2026 (YTD)2025
HFEQ
Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF
14.04%14.92%
CSM
Proshares Large Cap Core Plus
9.09%13.35%

Correlation

The correlation between HFEQ and CSM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г.

0.86

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF

Proshares Large Cap Core Plus

Доходность на риск

HFEQ vs. CSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HFEQ

CSM
Ранг доходности на риск CSM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFEQ c CSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HFEQ vs. CSM - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HFEQCSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.66

0.86

+0.80

Просадки

Сравнение просадок HFEQ и CSM

Максимальная просадка HFEQ за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки CSM в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFEQ и CSM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HFEQCSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.46%

-36.11%

+23.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.34%

-0.74%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-4.04%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HFEQ и CSM


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HFEQCSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.60%

11.93%

+9.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

17.11%

+4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.60%

18.38%

+3.22%

Сравнение комиссий HFEQ и CSM

HFEQ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CSM в 0.45%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HFEQ и CSM

Дивидендная доходность HFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности CSM в 1.00%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSM
Proshares Large Cap Core Plus
1.00%1.04%1.06%1.17%1.37%0.78%1.21%1.41%1.54%1.28%1.49%1.67%
HFEQ
Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF
9.25%10.55%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HFEQ and CSM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CSM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CSM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.00% for HFEQ.

HFEQ has the higher dividend yield at 9.25%, compared with 1.00% for CSM.

They also come from different issuers: Unlimited and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for HFEQ and 0.45% for CSM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HFEQ и CSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор