Сравнение HFEQ с CSM
HFEQ (Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF) and CSM (Proshares Large Cap Core Plus) are both Long-Short funds. HFEQ is actively managed, while CSM is passively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. HFEQ charges 1.00%/yr vs 0.45%/yr for CSM.
Доходность
Сравнение доходности HFEQ и CSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HFEQ показывает доходность 14.04%, что значительно выше, чем у CSM с доходностью 9.09%.
HFEQ
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 5.50%
- С начала года
- 14.04%
- 6 месяцев
- 13.73%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSM
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 4.26%
- С начала года
- 9.09%
- 6 месяцев
- 10.27%
- 1 год
- 29.06%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 14.38%
Сравнение доходности по годам HFEQ и CSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 14.04% | 14.92% |
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 9.09% | 13.35% |
Correlation
The correlation between HFEQ and CSM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HFEQ vs. CSM — Ранг доходности на риск
HFEQ
CSM
Сравнение HFEQ c CSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF (HFEQ) и Proshares Large Cap Core Plus (CSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFEQ | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.45 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.66 | 0.86 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок HFEQ и CSM
Максимальная просадка HFEQ за все время составила -12.46%, что меньше максимальной просадки CSM в -36.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFEQ и CSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HFEQ | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.46% | -36.11% | +23.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.40% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.82% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.74% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.45% | -4.04% | +1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.16% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFEQ и CSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HFEQ | CSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.60% | 11.93% | +9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.60% | 17.11% | +4.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.60% | 18.38% | +3.22% |
Сравнение комиссий HFEQ и CSM
HFEQ берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CSM в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFEQ и CSM
Дивидендная доходность HFEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%, что больше доходности CSM в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSM Proshares Large Cap Core Plus | 1.00% | 1.04% | 1.06% | 1.17% | 1.37% | 0.78% | 1.21% | 1.41% | 1.54% | 1.28% | 1.49% | 1.67% |
HFEQ Unlimited HFEQ Equity Long/Short ETF | 9.25% | 10.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HFEQ and CSM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSM is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.00% for HFEQ.
HFEQ has the higher dividend yield at 9.25%, compared with 1.00% for CSM.
They also come from different issuers: Unlimited and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for HFEQ and 0.45% for CSM.
Подберите оптимальное распределение для HFEQ и CSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор