PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HFCGX с NEAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFCGX с NEAGX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HFCGX или NEAGX.

Корреляция

Корреляция между HFCGX и NEAGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности HFCGX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
97.17%
312.90%
HFCGX
NEAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HFCGX:

-0.30

NEAGX:

-0.25

Коэф-т Сортино

HFCGX:

-0.22

NEAGX:

-0.16

Коэф-т Омега

HFCGX:

0.97

NEAGX:

0.98

Коэф-т Кальмара

HFCGX:

-0.27

NEAGX:

-0.25

Коэф-т Мартина

HFCGX:

-0.64

NEAGX:

-0.73

Индекс Язвы

HFCGX:

13.07%

NEAGX:

9.91%

Дневная вол-ть

HFCGX:

28.00%

NEAGX:

29.14%

Макс. просадка

HFCGX:

-71.42%

NEAGX:

-53.03%

Текущая просадка

HFCGX:

-24.62%

NEAGX:

-17.75%

Доходность по периодам

С начала года, HFCGX показывает доходность -6.75%, что значительно выше, чем у NEAGX с доходностью -10.74%. За последние 10 лет акции HFCGX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 4.25% против 5.16% соответственно.

HFCGX

С начала года

-6.75%

1 месяц

-4.07%

6 месяцев

-15.86%

1 год

-7.97%

5 лет

17.20%

10 лет

4.25%

NEAGX

С начала года

-10.74%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

-8.53%

1 год

-7.73%

5 лет

15.12%

10 лет

5.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий HFCGX и NEAGX

HFCGX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
График комиссии NEAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NEAGX: 1.86%
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund
График комиссии HFCGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HFCGX: 1.34%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HFCGX и NEAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCGX
Ранг риск-скорректированной доходности HFCGX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг риск-скорректированной доходности NEAGX, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HFCGX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HFCGX, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
HFCGX: -0.30
NEAGX: -0.25
Коэффициент Сортино HFCGX, с текущим значением в -0.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HFCGX: -0.22
NEAGX: -0.16
Коэффициент Омега HFCGX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
HFCGX: 0.97
NEAGX: 0.98
Коэффициент Кальмара HFCGX, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
HFCGX: -0.27
NEAGX: -0.25
Коэффициент Мартина HFCGX, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
HFCGX: -0.64
NEAGX: -0.73

Показатель коэффициента Шарпа HFCGX на текущий момент составляет -0.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEAGX равному -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCGX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30
-0.25
HFCGX
NEAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCGX и NEAGX

Дивидендная доходность HFCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.13%, тогда как NEAGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		0.13%0.13%0.38%1.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.10%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HFCGX и NEAGX

Максимальная просадка HFCGX за все время составила -71.42%, что больше максимальной просадки NEAGX в -53.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCGX и NEAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.62%
-17.75%
HFCGX
NEAGX

Волатильность

Сравнение волатильности HFCGX и NEAGX

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) составляет 14.21%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 17.07%. Это указывает на то, что HFCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.21%
17.07%
HFCGX
NEAGX