PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HFCGX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HFCGX с NEAGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

HFCGX управляется Hennessy. Фонд был запущен 1 нояб. 1996 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности HFCGX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HFCGX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		1.74%4.78%31.45%19.58%-4.97%29.94%17.73%20.70%-21.39%16.60%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		13.84%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, HFCGX показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 13.84%. За последние 10 лет акции HFCGX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 11.30% против 18.24% соответственно.

HFCGX

1 день
0.21%
1 месяц
-2.50%
С начала года
1.74%
6 месяцев
4.08%
1 год
9.10%
3 года*
19.44%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.30%

NEAGX

1 день
1.72%
1 месяц
-2.99%
С начала года
13.84%
6 месяцев
16.05%
1 год
60.20%
3 года*
27.57%
5 лет*
15.42%
10 лет*
18.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hennessy Cornerstone Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с HFCGX:
HFCGX с GABSXHFCGX с HFMDXHFCGX с SPYHFCGX с VOOHFCGX с PEYHFCGX с STLGHFCGX с DXJ
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий HFCGX и NEAGX

HFCGX берет комиссию в 1.34%, что меньше комиссии NEAGX в 1.86%.

NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund

Доходность на риск

HFCGX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HFCGX
Ранг доходности на риск HFCGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HFCGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HFCGX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HFCGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HFCGX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HFCGX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HFCGX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HFCGXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

2.20

-1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.76

-1.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.38

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

4.60

-3.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.86

16.30

-12.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HFCGX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HFCGX на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HFCGX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HFCGXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

2.20

-1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.64

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.76

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.59

-0.22

Корреляция

Корреляция между HFCGX и NEAGX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HFCGX и NEAGX

HFCGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NEAGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HFCGX
Hennessy Cornerstone Growth Fund		0.00%0.00%14.11%0.38%3.58%26.58%0.00%0.00%10.47%0.00%0.00%0.11%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.88%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок HFCGX и NEAGX

Максимальная просадка HFCGX за все время составила -62.35%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFCGX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HFCGXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.35%

-41.80%

-20.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.82%

-14.01%

+6.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.30%

-36.31%

+10.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-54.22%

-36.31%

-17.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-6.16%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.31%

-8.72%

-6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.95%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности HFCGX и NEAGX

Текущая волатильность для Hennessy Cornerstone Growth Fund (HFCGX) составляет 4.75%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.39%. Это указывает на то, что HFCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HFCGXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

11.39%

-6.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.24%

19.90%

-10.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

28.94%

-10.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.52%

24.30%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.79%

23.91%

+1.88%