Сравнение HEZU с RFEU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU).
HEZU и RFEU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. RFEU - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности HEZU и RFEU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEZU и RFEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 1.17% | 25.93% | 10.63% | 22.98% | -9.54% | 23.51% | 0.52% | 29.48% | -10.23% | 14.26% |
RFEU First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF | 1.50% | 30.78% | -1.78% | 16.19% | -24.17% | 22.83% | 6.25% | 23.21% | -17.57% | 26.58% |
Доходность по периодам
С начала года, HEZU показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у RFEU с доходностью 1.50%.
HEZU
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 11.43%
RFEU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 21.62%
- 3 года*
- 12.42%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEZU и RFEU
HEZU берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии RFEU в 0.83%.
Доходность на риск
HEZU vs. RFEU — Ранг доходности на риск
HEZU
RFEU
Сравнение HEZU c RFEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEZU | RFEU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.61 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.20 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.39 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.80 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 10.86 | -5.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEZU | RFEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.61 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.37 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.42 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между HEZU и RFEU составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEZU и RFEU
Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности RFEU в 2.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 2.89% | 2.92% | 2.77% | 2.52% | 23.26% | 2.25% | 2.32% | 5.40% | 3.48% | 1.92% | 3.11% | 2.68% |
RFEU First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF | 2.83% | 2.87% | 5.45% | 3.37% | 4.98% | 1.82% | 2.32% | 3.08% | 2.84% | 1.35% | 3.16% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEZU и RFEU
Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, примерно равная максимальной просадке RFEU в -39.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и RFEU.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEZU | RFEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -39.74% | +0.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -11.25% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.79% | -35.92% | +13.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -0.11% | -6.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -9.79% | +3.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.21% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEZU и RFEU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с First Trust RiverFront Dynamic Europe ETF (RFEU) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что HEZU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEZU | RFEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 0.00% | +6.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 5.95% | +4.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 14.89% | +3.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 17.01% | -0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 17.96% | +0.41% |