Сравнение HEZU с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и Invesco QQQ ETF (QQQ).
HEZU и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEZU и QQQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEZU и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 1.17% | 25.93% | 10.63% | 22.98% | -9.54% | 23.51% | 0.52% | 29.48% | -10.23% | 14.26% |
QQQ Invesco QQQ ETF | -4.65% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Доходность по периодам
С начала года, HEZU показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции HEZU уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.43% против 19.05% соответственно.
HEZU
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 16.24%
- 3 года*
- 15.13%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 11.43%
QQQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.64%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -3.18%
- 1 год
- 23.45%
- 3 года*
- 22.97%
- 5 лет*
- 13.18%
- 10 лет*
- 19.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEZU и QQQ
HEZU берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Доходность на риск
HEZU vs. QQQ — Ранг доходности на риск
HEZU
QQQ
Сравнение HEZU c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEZU | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 1.04 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.62 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.93 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 7.00 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEZU | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 1.04 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.59 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.86 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.38 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между HEZU и QQQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEZU и QQQ
Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности QQQ в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEZU iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF | 2.89% | 2.92% | 2.77% | 2.52% | 23.26% | 2.25% | 2.32% | 5.40% | 3.48% | 1.92% | 3.11% | 2.68% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.48% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок HEZU и QQQ
Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и QQQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEZU | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.80% | -82.97% | +44.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -11.96% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.79% | -35.12% | +12.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.80% | -35.12% | -3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.39% | -7.75% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.89% | -32.98% | +27.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 3.48% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEZU и QQQ
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и Invesco QQQ ETF (QQQ) имеют волатильность 6.56% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEZU | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 6.38% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 12.82% | -2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.11% | 22.69% | -4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.22% | 22.37% | -6.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 22.24% | -3.87% |