PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEZU с FDD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HEZU с FDD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD).

HEZU и FDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEZU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EMU 100% USD Hedged Index. Фонд был запущен 9 июл. 2014 г.. FDD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность STOXX Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HEZU и FDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEZU и FDD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		1.17%25.93%10.63%22.98%-9.54%23.51%0.52%29.48%-10.23%14.26%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.33%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%

Доходность по периодам

С начала года, HEZU показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у FDD с доходностью 3.33%. За последние 10 лет акции HEZU превзошли акции FDD по среднегодовой доходности: 11.43% против 9.55% соответственно.

HEZU

1 день
1.30%
1 месяц
-3.80%
С начала года
1.17%
6 месяцев
4.77%
1 год
16.24%
3 года*
15.13%
5 лет*
11.76%
10 лет*
11.43%

FDD

1 день
1.18%
1 месяц
-2.31%
С начала года
3.33%
6 месяцев
12.45%
1 год
38.38%
3 года*
23.12%
5 лет*
10.95%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с HEZU:
HEZU с EZUHEZU с HEDJHEZU с HEFAHEZU с HSCZHEZU с EWTHEZU с BCIHEZU с KBA
Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с VTIFDD с FLAXFDD с RFEUFDD с VUAA.LFDD с IQDFFDD с DVY

Сравнение комиссий HEZU и FDD

HEZU берет комиссию в 0.52%, что меньше комиссии FDD в 0.58%.

FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF

Доходность на риск

HEZU vs. FDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEZU
Ранг доходности на риск HEZU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEZU: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEZU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEZU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEZU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEZU: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEZU c FDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEZUFDDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

2.07

-1.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

2.73

-1.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.41

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

3.37

-1.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.46

12.88

-7.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEZU vs. FDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEZU на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа FDD равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEZU и FDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEZUFDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

2.07

-1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.60

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.48

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.08

+0.46

Корреляция

Корреляция между HEZU и FDD составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEZU и FDD

Дивидендная доходность HEZU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности FDD в 3.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEZU
iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF		2.89%2.92%2.77%2.52%23.26%2.25%2.32%5.40%3.48%1.92%3.11%2.68%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.83%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%

Просадки

Сравнение просадок HEZU и FDD

Максимальная просадка HEZU за все время составила -38.80%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEZU и FDD.

Загрузка...

Показатели просадок

HEZUFDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.80%

-74.77%

+35.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.62%

-11.44%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.79%

-35.11%

+12.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.80%

-41.43%

+2.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-4.58%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.89%

-35.78%

+29.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.00%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности HEZU и FDD

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Eurozone ETF (HEZU) составляет 6.56%, в то время как у First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что HEZU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEZUFDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

7.06%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

11.45%

-0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.11%

18.64%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

18.26%

-2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

20.10%

-1.73%