PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDD с IQDF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDD с IQDF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) and IQDF (FlexShares International Quality Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - FDD is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Select Dividend 30, while IQDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Northern Trust International Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDD returned 9.96%/yr vs 9.66%/yr for IQDF. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FDD charges 0.58%/yr vs 0.47%/yr for IQDF.

Доходность

Сравнение доходности FDD и IQDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDD показывает доходность 11.53%, что значительно ниже, чем у IQDF с доходностью 15.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDD имеют среднегодовую доходность 9.96%, а акции IQDF немного отстают с 9.66%.

FDD

1 день
-1.17%
1 месяц
3.51%
С начала года
11.53%
6 месяцев
17.78%
1 год
33.02%
3 года*
25.85%
5 лет*
11.03%
10 лет*
9.96%

IQDF

1 день
-1.02%
1 месяц
5.16%
С начала года
15.38%
6 месяцев
18.18%
1 год
35.90%
3 года*
22.80%
5 лет*
10.43%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDD и IQDF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		11.53%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		15.38%35.42%6.62%20.10%-14.69%10.18%3.54%20.96%-17.39%23.87%

Correlation

The correlation between FDD and IQDF is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2013 г.

0.84

The correlation between FDD and IQDF has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDD и IQDF

Секторы
FDD
IQDF

Финансовые услуги

52.2%
25.9%

Промышленность

12.5%
13.2%

Потребительский циклический сектор

12.3%
6.9%

Энергетика

10.8%
7.2%

Коммунальные услуги

6.0%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.7%
5.7%

Недвижимость

3.5%
2.3%

Сырьевые материалы

2.9%
8.3%

Коммуникационные услуги

2.1%
4.9%

Здравоохранение

-

6.0%

Технологии

-

15.6%

Финансовые услуги

FDD
52.2%
IQDF
25.9%

Промышленность

FDD
12.5%
IQDF
13.2%

Потребительский циклический сектор

FDD
12.3%
IQDF
6.9%

Энергетика

FDD
10.8%
IQDF
7.2%

Коммунальные услуги

FDD
6.0%
IQDF
3.9%

Потребительский защитный сектор

FDD
3.7%
IQDF
5.7%

Недвижимость

FDD
3.5%
IQDF
2.3%

Сырьевые материалы

FDD
2.9%
IQDF
8.3%

Коммуникационные услуги

FDD
2.1%
IQDF
4.9%

Здравоохранение

FDD

-

IQDF
6.0%

Технологии

FDD

-

IQDF
15.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

FlexShares International Quality Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с VTIFDD с RFEUFDD с DVYFDD с IEURFDD с VUAA.L
Часто сравнивают с IQDF:
IQDF с IQDGIQDF с TDTTIQDF с JPINIQDF с FYLDIQDF с DWXIQDF с VXUSIQDF с IQSI

Доходность на риск

FDD vs. IQDF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 6464
Ранг коэф-та Мартина
IQDF
Ранг доходности на риск IQDF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQDF: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQDF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQDF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQDF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQDF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDD c IQDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FDDIQDFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

2.50

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

3.35

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.44

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.53

3.60

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.86

13.93

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FDD vs. IQDF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IQDF равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и IQDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FDDIQDFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.50

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.68

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.58

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.44

-0.35

Просадки

Сравнение просадок FDD и IQDF

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки IQDF в -39.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и IQDF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDDIQDFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-39.83%

-34.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-10.03%

+0.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-13.92%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.11%

-30.34%

-4.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-39.83%

-1.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.26%

-1.02%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.47%

-9.34%

-26.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.58%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и IQDF

Текущая волатильность для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) составляет 5.22%, в то время как у FlexShares International Quality Dividend Index Fund (IQDF) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что FDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IQDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDDIQDFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.63%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.35%

12.23%

+0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.43%

14.44%

+0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.39%

15.49%

+2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

16.63%

+3.53%

Сравнение комиссий FDD и IQDF

FDD берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IQDF в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и IQDF

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности IQDF в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.55%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
IQDF
FlexShares International Quality Dividend Index Fund		2.77%3.27%6.72%6.06%5.59%4.13%3.31%4.46%5.78%3.89%3.75%4.27%

Часто задаваемые вопросы

FDD and IQDF have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IQDF has higher volatility (5.63%) compared to FDD (5.22%). In terms of maximum drawdown, FDD dropped -74.77% vs IQDF's -39.83%.

On 10-year performance, FDD leads with 9.96% vs 9.66% for IQDF. On fees, IQDF is cheaper at 0.47% per year. On volatility, FDD has been the lower-risk option at 5.22%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDD has performed better with a 9.96% return vs 9.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IQDF is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.58% for FDD.

FDD has the higher dividend yield at 3.55%, compared with 2.77% for IQDF.

FDD is categorized as Europe Equities, while IQDF is Foreign Large Cap Equities. FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30, while IQDF tracks Northern Trust International Quality Dividend Index. They also come from different issuers: First Trust and Northern Trust. Their fees differ too: 0.58% for FDD and 0.47% for IQDF.

IQDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDD и IQDF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор