Сравнение FDD с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FDD и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность STOXX Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDD или VTI.
Доходность
Сравнение доходности FDD и VTI
Доходность по периодам
С начала года, FDD показывает доходность 0.61%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.64%. За последние 10 лет акции FDD уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.28% против 12.67% соответственно.
FDD
0.61%
-3.82%
-2.82%
9.90%
2.50%
3.28%
VTI
25.64%
2.57%
14.24%
32.95%
15.11%
12.67%
Основные характеристики
| FDD | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.68 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | 0.97 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 0.36 | 3.91 |
| Коэф-т Мартина | 2.31 | 17.13 |
| Индекс Язвы | 4.09% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 13.97% | 12.51% |
| Макс. просадка | -74.76% | -55.45% |
| Текущая просадка | -18.46% | -0.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDD и VTI
FDD берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между FDD и VTI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDD c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDD и VTI
Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.51%, что больше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 6.51% | 6.85% | 6.07% | 3.44% | 4.00% | 4.70% | 5.05% | 2.77% | 4.88% | 4.36% | 4.31% | 3.63% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FDD и VTI
Максимальная просадка FDD за все время составила -74.76%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDD и VTI
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что FDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.