Сравнение FDD с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FDD и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность STOXX Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FDD или VTI.
Основные характеристики
| FDD | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.60% | 11.10% |
| Дох-ть за 1 год | 15.41% | 31.05% |
| Дох-ть за 3 года | 0.21% | 8.44% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.50% | 14.27% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.00% | 12.44% |
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 2.51 |
| Дневная вол-ть | 14.11% | 11.98% |
| Макс. просадка | -74.76% | -55.45% |
| Current Drawdown | -14.42% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FDD и VTI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FDD и VTI
С начала года, FDD показывает доходность 5.60%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции FDD уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.00% против 12.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDD и VTI
FDD берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FDD c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDD и VTI
Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности VTI в 1.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 6.57% | 6.85% | 6.07% | 3.44% | 4.01% | 4.69% | 5.05% | 2.78% | 4.88% | 4.35% | 4.30% | 3.62% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.35% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок FDD и VTI
Максимальная просадка FDD за все время составила -74.76%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FDD и VTI
Текущая волатильность для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) составляет 3.11%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что FDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.