PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDD с DVY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDD с DVY

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) and DVY (iShares Select Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FDD is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Select Dividend 30, while DVY is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDD returned 10.70%/yr vs 10.41%/yr for DVY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDD charges 0.58%/yr vs 0.39%/yr for DVY.

Доходность

Сравнение доходности FDD и DVY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDD показывает доходность 9.52%, что значительно ниже, чем у DVY с доходностью 12.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FDD имеют среднегодовую доходность 10.70%, а акции DVY немного отстают с 10.41%.

FDD

1 день
-0.52%
1 месяц
-2.87%
С начала года
9.52%
6 месяцев
9.68%
1 год
28.35%
3 года*
25.98%
5 лет*
11.23%
10 лет*
10.70%

DVY

1 день
0.19%
1 месяц
0.86%
С начала года
12.16%
6 месяцев
11.04%
1 год
22.17%
3 года*
16.47%
5 лет*
9.63%
10 лет*
10.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDD и DVY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		9.52%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%
DVY
iShares Select Dividend ETF		12.16%11.60%16.24%1.12%1.80%31.70%-4.91%22.62%-6.36%14.82%

Correlation

The correlation between FDD and DVY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г.

0.59

The correlation between FDD and DVY shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.62 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FDD и DVY

Секторы
FDD
DVY

Финансовые услуги

52.0%
25.8%

Промышленность

13.3%
2.1%

Потребительский циклический сектор

12.3%
10.0%

Энергетика

10.4%
8.2%

Коммунальные услуги

6.0%
23.8%

Потребительский защитный сектор

3.6%
13.4%

Недвижимость

3.3%

-

Сырьевые материалы

3.1%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.1%
5.3%

Здравоохранение

-

5.1%

Технологии

-

3.8%

Финансовые услуги

FDD
52.0%
DVY
25.8%

Промышленность

FDD
13.3%
DVY
2.1%

Потребительский циклический сектор

FDD
12.3%
DVY
10.0%

Энергетика

FDD
10.4%
DVY
8.2%

Коммунальные услуги

FDD
6.0%
DVY
23.8%

Потребительский защитный сектор

FDD
3.6%
DVY
13.4%

Недвижимость

FDD
3.3%
DVY

-

Сырьевые материалы

FDD
3.1%
DVY
2.0%

Коммуникационные услуги

FDD
2.1%
DVY
5.3%

Здравоохранение

FDD

-

DVY
5.1%

Технологии

FDD

-

DVY
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

iShares Select Dividend ETF

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с RFEUFDD с VTIFDD с IQDFFDD с IEURFDD с DFE
Часто сравнивают с DVY:
DVY с SCHDDVY с HDVDVY с VYMDVY с DGRODVY с VIGDVY с SPYDDVY с VOO

Доходность на риск

FDD vs. DVY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
DVY
Ранг доходности на риск DVY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVY: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVY: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDD c DVY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и iShares Select Dividend ETF (DVY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDDDVYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.98

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.89

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

3.23

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.97

11.29

-1.32

FDD vs. DVY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVY равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и DVY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDD и DVY

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки DVY в -62.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и DVY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDDDVYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-62.59%

-12.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-6.89%

-2.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-16.00%

+2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.84%

-17.54%

-17.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-41.59%

+0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-1.09%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.36%

-8.77%

-26.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

1.97%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и DVY

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с iShares Select Dividend ETF (DVY) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что FDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDDDVYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.49%

3.32%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

7.78%

+5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.08%

11.24%

+4.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

15.14%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

18.01%

+1.84%

Сравнение комиссий FDD и DVY

FDD берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DVY в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и DVY

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности DVY в 3.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVY
iShares Select Dividend ETF		3.37%3.65%3.65%3.82%3.43%3.12%3.66%3.41%3.58%3.00%3.04%3.45%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.61%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%

Часто задаваемые вопросы

FDD and DVY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDD has higher volatility (5.49%) compared to DVY (3.32%). In terms of maximum drawdown, FDD dropped -74.77% vs DVY's -62.59%.

On 10-year performance, FDD leads with 10.70% vs 10.41% for DVY. On fees, DVY is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DVY has been the lower-risk option at 3.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDD has performed better with a 10.70% return vs 10.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DVY is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for FDD.

FDD has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 3.37% for DVY.

FDD is categorized as Europe Equities, while DVY is Large Cap Value Equities. FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30, while DVY tracks Dow Jones U.S. Select Dividend Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.58% for FDD and 0.39% for DVY.

DVY currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDD и DVY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор