Сравнение FDD с IEUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR).
FDD и IEUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FDD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность STOXX Europe Select Dividend 30. Фонд был запущен 27 авг. 2007 г.. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FDD и IEUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FDD и IEUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 3.33% | 62.50% | 0.28% | 14.16% | -16.14% | 16.03% | -3.80% | 23.79% | -8.98% | 19.07% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 0.51% | 35.67% | 1.40% | 19.71% | -15.90% | 16.71% | 5.31% | 24.95% | -14.86% | 26.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FDD показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у IEUR с доходностью 0.51%. За последние 10 лет акции FDD превзошли акции IEUR по среднегодовой доходности: 9.55% против 9.04% соответственно.
FDD
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.31%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 12.45%
- 1 год
- 38.38%
- 3 года*
- 23.12%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 9.55%
IEUR
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 22.17%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 8.72%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FDD и IEUR
FDD берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%.
Доходность на риск
FDD vs. IEUR — Ранг доходности на риск
FDD
IEUR
Сравнение FDD c IEUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FDD | IEUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.07 | 1.25 | +0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 1.80 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.26 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.37 | 1.86 | +1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.88 | 7.15 | +5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FDD | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.25 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.50 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.49 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.33 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между FDD и IEUR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FDD и IEUR
Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности IEUR в 2.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 3.83% | 3.99% | 7.65% | 6.85% | 6.07% | 3.44% | 4.01% | 4.69% | 5.05% | 2.78% | 4.88% | 4.35% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.96% | 2.97% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок FDD и IEUR
Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки IEUR в -36.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и IEUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FDD | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.77% | -36.96% | -37.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.44% | -12.04% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.11% | -32.75% | -2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.43% | -36.96% | -4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -7.05% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.78% | -8.30% | -27.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.13% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FDD и IEUR
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) имеют волатильность 7.06% и 7.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FDD | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.06% | 7.36% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 11.03% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 17.81% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.26% | 17.54% | +0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 18.60% | +1.50% |