PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HEWJ с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HEWJ и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEWJ и TLT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
9.72%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%21.47%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, HEWJ показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции HEWJ превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 15.43% против -1.39% соответственно.


HEWJ

1 день
2.74%
1 месяц
-2.87%
С начала года
9.72%
6 месяцев
23.14%
1 год
46.23%
3 года*
30.07%
5 лет*
19.05%
10 лет*
15.43%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий HEWJ и TLT

HEWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.


Доходность на риск

HEWJ vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWJ c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HEWJTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

-0.13

+2.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

-0.10

+2.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

0.99

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

-0.06

+3.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.33

-0.13

+14.46

HEWJ vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWJ на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWJ и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HEWJTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

-0.13

+2.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

-0.37

+1.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

-0.09

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.26

+0.40

Корреляция

Корреляция между HEWJ и TLT составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWJ и TLT

Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности TLT в 4.53%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
4.65%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок HEWJ и TLT

Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и TLT.


Загрузка...

Показатели просадок


HEWJTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-48.35%

+16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-9.23%

-2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-43.70%

+22.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

-48.35%

+16.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-40.23%

+35.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-13.62%

+6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.39%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWJ и TLT

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HEWJTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

3.71%

+4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

6.61%

+8.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

11.40%

+12.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

15.88%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

14.93%

+5.07%