Сравнение HEWJ с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
HEWJ и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEWJ и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEWJ и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 9.72% | 30.25% | 24.80% | 36.21% | -4.39% | 12.79% | 10.29% | 20.79% | -14.68% | 21.47% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, HEWJ показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции HEWJ превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 15.43% против -1.39% соответственно.
HEWJ
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 23.14%
- 1 год
- 46.23%
- 3 года*
- 30.07%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 15.43%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEWJ и TLT
HEWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
HEWJ vs. TLT — Ранг доходности на риск
HEWJ
TLT
Сравнение HEWJ c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEWJ | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | -0.13 | +2.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | -0.10 | +2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.99 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | -0.06 | +3.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.33 | -0.13 | +14.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEWJ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | -0.13 | +2.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | -0.37 | +1.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | -0.09 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.26 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между HEWJ и TLT составляет -0.27. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEWJ и TLT
Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 4.65% | 5.10% | 2.20% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок HEWJ и TLT
Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEWJ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -48.35% | +16.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -9.23% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.90% | -43.70% | +22.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.53% | -48.35% | +16.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -40.23% | +35.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -13.62% | +6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 4.39% | -1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEWJ и TLT
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEWJ | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 3.71% | +4.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 6.61% | +8.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.99% | 11.40% | +12.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 15.88% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 14.93% | +5.07% |