PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HEWJ с SDCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HEWJ и SDCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEWJ и SDCI


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
9.72%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-13.03%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
22.70%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%-10.61%-2.36%-13.91%

Доходность по периодам

С начала года, HEWJ показывает доходность 9.72%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 22.70%.


HEWJ

1 день
2.74%
1 месяц
-2.87%
С начала года
9.72%
6 месяцев
23.14%
1 год
46.23%
3 года*
30.07%
5 лет*
19.05%
10 лет*
15.43%

SDCI

1 день
-0.77%
1 месяц
9.08%
С начала года
22.70%
6 месяцев
21.72%
1 год
29.96%
3 года*
21.13%
5 лет*
22.45%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Сравнение комиссий HEWJ и SDCI

HEWJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SDCI в 0.70%.


Доходность на риск

HEWJ vs. SDCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина

SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWJ c SDCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HEWJSDCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.65

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.16

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

2.68

+1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.33

9.09

+5.24

HEWJ vs. SDCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWJ на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDCI равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWJ и SDCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HEWJSDCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.65

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.22

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.65

+0.01

Корреляция

Корреляция между HEWJ и SDCI составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWJ и SDCI

Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности SDCI в 3.00%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
4.65%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
3.00%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEWJ и SDCI

Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и SDCI.


Загрузка...

Показатели просадок


HEWJSDCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-45.79%

+14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-11.96%

-0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-18.55%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-1.06%

-3.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-11.80%

+5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.52%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWJ и SDCI

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HEWJSDCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

7.05%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

13.92%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

18.34%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

18.45%

+0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

17.11%

+2.89%