Сравнение HEWJ с SDCI
HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) and SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) are both exchange-traded funds - HEWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index, while SDCI is a Commodities fund tracking the SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, HEWJ returned 21.67%/yr vs 19.51%/yr for SDCI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. HEWJ charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for SDCI.
Доходность
Сравнение доходности HEWJ и SDCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEWJ показывает доходность 21.98%, что значительно выше, чем у SDCI с доходностью 20.11%.
HEWJ
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.80%
- С начала года
- 21.98%
- 6 месяцев
- 22.44%
- 1 год
- 55.15%
- 3 года*
- 28.93%
- 5 лет*
- 21.67%
- 10 лет*
- 17.60%
SDCI
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- -5.94%
- С начала года
- 20.11%
- 6 месяцев
- 17.81%
- 1 год
- 27.87%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 19.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEWJ и SDCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 21.98% | 30.25% | 24.80% | 36.21% | -4.39% | 12.79% | 10.29% | 20.79% | -13.51% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 20.11% | 17.60% | 17.91% | -0.88% | 33.23% | 36.52% | -10.61% | -2.36% | -13.91% |
Correlation
The correlation between HEWJ and SDCI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г. | 0.15 |
The correlation between HEWJ and SDCI shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HEWJ vs. SDCI — Ранг доходности на риск
HEWJ
SDCI
Сравнение HEWJ c SDCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HEWJ | SDCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.28 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.34 | 2.54 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.38 | 9.21 | +11.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HEWJ и SDCI
Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и SDCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEWJ | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -45.79% | +14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -11.03% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.90% | -11.96% | -8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.90% | -18.55% | -2.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -9.66% | +6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -11.55% | +4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 3.03% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEWJ и SDCI
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеет более высокую волатильность в 8.00% по сравнению с USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEWJ | SDCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.00% | 3.70% | +4.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.39% | 14.38% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.96% | 16.76% | +3.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 18.39% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.51% | 17.06% | +2.45% |
Сравнение комиссий HEWJ и SDCI
HEWJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SDCI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEWJ и SDCI
Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что больше доходности SDCI в 3.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 4.18% | 5.10% | 2.20% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | 3.06% | 3.68% | 5.92% | 3.46% | 33.49% | 19.26% | 0.20% | 0.93% | 0.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEWJ and SDCI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HEWJ has higher volatility (8.00%) compared to SDCI (3.70%). In terms of maximum drawdown, HEWJ dropped -31.53% vs SDCI's -45.79%.
On 5-year performance, HEWJ leads with 21.67% vs 19.51% for SDCI. On fees, HEWJ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, SDCI has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HEWJ has performed better with a 21.67% return vs 19.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HEWJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for SDCI.
HEWJ has the higher dividend yield at 4.18%, compared with 3.06% for SDCI.
HEWJ is categorized as Japan Equities, while SDCI is Commodities. HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index, while SDCI tracks SummerHaven Dynamic Commodity Index Total Return. They also come from different issuers: iShares and USCF Investments. Their fees differ too: 0.49% for HEWJ and 0.60% for SDCI.
HEWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HEWJ и SDCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор