PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEWJ с SDCI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEWJ с SDCI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) and SDCI (USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund) are both exchange-traded funds - HEWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index, while SDCI is a Commodities fund actively managed by Wainwright, Inc.. HEWJ is passively managed, while SDCI is actively managed. Over the past 5 years, HEWJ returned 21.44%/yr vs 19.79%/yr for SDCI. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. HEWJ charges 0.49%/yr vs 0.70%/yr for SDCI.

Доходность

Сравнение доходности HEWJ и SDCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEWJ показывает доходность 20.76%, что значительно ниже, чем у SDCI с доходностью 26.96%.

HEWJ

1 день
0.28%
1 месяц
7.25%
С начала года
20.76%
6 месяцев
22.79%
1 год
54.14%
3 года*
29.48%
5 лет*
21.44%
10 лет*
16.27%

SDCI

1 день
-1.51%
1 месяц
-2.95%
С начала года
26.96%
6 месяцев
23.85%
1 год
38.59%
3 года*
22.95%
5 лет*
19.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEWJ и SDCI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		20.76%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-13.03%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		26.96%17.60%17.91%-0.88%33.23%36.52%-10.61%-2.36%-13.91%

Correlation

The correlation between HEWJ and SDCI is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г.

0.15

The correlation between HEWJ and SDCI shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HEWJ и SDCI

Секторы
HEWJ
SDCI

Промышленность

26.0%

-

Технологии

19.1%

-

Финансовые услуги

17.6%
15.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Коммуникационные услуги

7.9%

-

Здравоохранение

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Недвижимость

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Энергетика

1.1%

-

Промышленность

HEWJ
26.0%
SDCI

-

Технологии

HEWJ
19.1%
SDCI

-

Финансовые услуги

HEWJ
17.6%
SDCI
15.4%

Потребительский циклический сектор

HEWJ
12.2%
SDCI

-

Коммуникационные услуги

HEWJ
7.9%
SDCI

-

Здравоохранение

HEWJ
6.2%
SDCI

-

Потребительский защитный сектор

HEWJ
3.6%
SDCI

-

Сырьевые материалы

HEWJ
3.0%
SDCI

-

Недвижимость

HEWJ
2.3%
SDCI

-

Коммунальные услуги

HEWJ
1.1%
SDCI

-

Энергетика

HEWJ
1.1%
SDCI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund

Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с HEFAHEWJ с DXJHEWJ с VOO
Часто сравнивают с SDCI:
SDCI с USCISDCI с PDBCSDCI с HARDSDCI с CCRVSDCI с PKBSDCI с FFLCSDCI с FLSP

Доходность на риск

HEWJ vs. SDCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SDCI
Ранг доходности на риск SDCI: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDCI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDCI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDCI: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDCI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDCI: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWJ c SDCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEWJSDCIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
2.30

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
2.93

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.38

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

4.29

+0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.60

15.33

+5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEWJ vs. SDCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWJ на текущий момент составляет 2.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDCI равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWJ и SDCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEWJSDCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.30

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

1.08

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.67

+0.03

Просадки

Сравнение просадок HEWJ и SDCI

Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки SDCI в -45.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и SDCI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEWJSDCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-45.79%

+14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-9.04%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-11.96%

-8.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-18.55%

-2.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.51%

+4.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-11.58%

+4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.52%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWJ и SDCI

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) составляет 3.70%, в то время как у USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund (SDCI) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEWJSDCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

4.82%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

14.25%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

16.89%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

18.46%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

17.08%

+2.57%

Сравнение комиссий HEWJ и SDCI

HEWJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SDCI в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWJ и SDCI

Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности SDCI в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.22%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%
SDCI
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund		2.90%3.68%5.92%3.46%33.49%19.26%0.20%0.93%0.68%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEWJ and SDCI have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDCI has higher volatility (4.82%) compared to HEWJ (3.70%). In terms of maximum drawdown, HEWJ dropped -31.53% vs SDCI's -45.79%.

On 5-year performance, HEWJ leads with 21.44% vs 19.79% for SDCI. On fees, HEWJ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, HEWJ has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HEWJ has performed better with a 21.44% return vs 19.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEWJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.70% for SDCI.

HEWJ has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 2.90% for SDCI.

HEWJ is categorized as Japan Equities, while SDCI is Commodities. They also come from different issuers: iShares and Wainwright, Inc.. Their fees differ too: 0.49% for HEWJ and 0.70% for SDCI.

HEWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEWJ и SDCI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор