PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEWJ с NVDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEWJ с NVDY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) and NVDY (YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HEWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index, while NVDY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. HEWJ is passively managed, while NVDY is actively managed. Over the past 3 years, HEWJ returned 29.48%/yr vs 55.07%/yr for NVDY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. HEWJ charges 0.49%/yr vs 0.99%/yr for NVDY.

Доходность

Сравнение доходности HEWJ и NVDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEWJ показывает доходность 20.76%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью 14.49%.

HEWJ

1 день
0.28%
1 месяц
7.25%
С начала года
20.76%
6 месяцев
22.79%
1 год
54.14%
3 года*
29.48%
5 лет*
21.44%
10 лет*
16.27%

NVDY

1 день
1.27%
1 месяц
7.84%
С начала года
14.49%
6 месяцев
17.01%
1 год
47.85%
3 года*
55.07%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEWJ и NVDY

2026 (YTD)202520242023
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		20.76%30.25%24.80%18.54%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		14.49%27.38%114.23%42.02%

Correlation

The correlation between HEWJ and NVDY is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.37

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с HEFAHEWJ с DXJHEWJ с VOO
Часто сравнивают с NVDY:
NVDY с NVDANVDY с MSTYNVDY с TSLYNVDY с CONYNVDY с ULTYNVDY с NVDXNVDY с YMAX

Доходность на риск

HEWJ vs. NVDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Мартина
NVDY
Ранг доходности на риск NVDY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDY: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDY: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWJ c NVDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEWJNVDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.92
1.76

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
2.34

+1.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.29

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.25

3.75

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.60

9.22

+11.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HEWJ vs. NVDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWJ на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа NVDY равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWJ и NVDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEWJNVDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

1.76

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.65

-0.96

Просадки

Сравнение просадок HEWJ и NVDY

Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и NVDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEWJNVDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-34.08%

+2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-12.81%

+2.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-34.08%

+13.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.47%

+5.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.61%

-6.15%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

5.21%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWJ и NVDY

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) составляет 3.70%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.43%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEWJNVDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.70%

9.43%

-5.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

20.71%

-7.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

27.33%

-8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.04%

38.22%

-19.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

38.22%

-18.57%

Сравнение комиссий HEWJ и NVDY

HEWJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWJ и NVDY

Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности NVDY в 62.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.22%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%
NVDY
YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF		62.14%83.10%83.65%22.32%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HEWJ and NVDY have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDY has higher volatility (9.43%) compared to HEWJ (3.70%). In terms of maximum drawdown, HEWJ dropped -31.53% vs NVDY's -34.08%.

On 3-year performance, NVDY leads with 55.07% vs 29.48% for HEWJ. On fees, HEWJ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, HEWJ has been the lower-risk option at 3.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NVDY has performed better with a 55.07% return vs 29.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HEWJ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for NVDY.

NVDY has the higher dividend yield at 62.14%, compared with 4.22% for HEWJ.

HEWJ is categorized as Japan Equities, while NVDY is Derivative Income. They also come from different issuers: iShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.49% for HEWJ and 0.99% for NVDY.

HEWJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEWJ и NVDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор