Сравнение HEWJ с NVDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY).
HEWJ и NVDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. NVDY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HEWJ и NVDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEWJ и NVDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 9.72% | 30.25% | 24.80% | 18.54% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | -0.93% | 27.38% | 114.23% | 42.02% |
Доходность по периодам
С начала года, HEWJ показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у NVDY с доходностью -0.93%.
HEWJ
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 23.14%
- 1 год
- 46.23%
- 3 года*
- 30.07%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 15.43%
NVDY
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -0.82%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 53.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEWJ и NVDY
HEWJ берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии NVDY в 0.99%.
Доходность на риск
HEWJ vs. NVDY — Ранг доходности на риск
HEWJ
NVDY
Сравнение HEWJ c NVDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEWJ | NVDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.65 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.20 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.30 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 4.01 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.33 | 10.43 | +3.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEWJ | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.65 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 1.54 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между HEWJ и NVDY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEWJ и NVDY
Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности NVDY в 72.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 4.65% | 5.10% | 2.20% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% |
NVDY YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 72.29% | 83.10% | 83.65% | 22.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEWJ и NVDY
Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки NVDY в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и NVDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEWJ | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -34.08% | +2.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -13.77% | +1.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.90% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -7.25% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -6.31% | -0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 5.30% | -2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEWJ и NVDY
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) составляет 7.97%, в то время как у YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF (NVDY) волатильность равна 9.09%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEWJ | NVDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 9.09% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 21.62% | -6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.99% | 32.44% | -8.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 38.75% | -19.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 38.75% | -18.75% |