PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HEWJ с MLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HEWJ с MLPX

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) and MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - HEWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index, while MLPX is a MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, HEWJ returned 17.30%/yr vs 12.12%/yr for MLPX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. HEWJ charges 0.49%/yr vs 0.45%/yr for MLPX.

Доходность

Сравнение доходности HEWJ и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HEWJ показывает доходность 25.28%, что значительно выше, чем у MLPX с доходностью 21.97%. За последние 10 лет акции HEWJ превзошли акции MLPX по среднегодовой доходности: 17.30% против 12.12% соответственно.

HEWJ

1 день
2.28%
1 месяц
9.16%
С начала года
25.28%
6 месяцев
27.71%
1 год
58.27%
3 года*
29.10%
5 лет*
22.86%
10 лет*
17.30%

MLPX

1 день
0.51%
1 месяц
-6.92%
С начала года
21.97%
6 месяцев
24.86%
1 год
22.58%
3 года*
27.21%
5 лет*
21.17%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HEWJ и MLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		25.28%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%21.47%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		21.97%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-4.53%

Correlation

The correlation between HEWJ and MLPX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2014 г.

0.39

The correlation between HEWJ and MLPX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.39 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HEWJ и MLPX

Секторы
HEWJ
MLPX

Промышленность

23.5%

-

Технологии

23.3%

-

Финансовые услуги

17.4%

-

Потребительский циклический сектор

11.1%

-

Коммуникационные услуги

6.7%

-

Здравоохранение

5.7%

-

Сырьевые материалы

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.2%

-

Недвижимость

1.8%

-

Коммунальные услуги

0.9%
0.3%

Энергетика

0.9%
99.6%

Промышленность

HEWJ
23.5%
MLPX

-

Технологии

HEWJ
23.3%
MLPX

-

Финансовые услуги

HEWJ
17.4%
MLPX

-

Потребительский циклический сектор

HEWJ
11.1%
MLPX

-

Коммуникационные услуги

HEWJ
6.7%
MLPX

-

Здравоохранение

HEWJ
5.7%
MLPX

-

Сырьевые материалы

HEWJ
3.9%
MLPX

-

Потребительский защитный сектор

HEWJ
3.2%
MLPX

-

Недвижимость

HEWJ
1.8%
MLPX

-

Коммунальные услуги

HEWJ
0.9%
MLPX
0.3%

Энергетика

HEWJ
0.9%
MLPX
99.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с HEFAHEWJ с DXJHEWJ с HEEM
Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с IYEMLPX с TPYP

Доходность на риск

HEWJ vs. MLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWJ c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEWJMLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
1.48

+1.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.03
2.08

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.25

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.65

2.77

+2.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.85

6.72

+15.13

HEWJ vs. MLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWJ на текущий момент составляет 3.02, что выше коэффициента Шарпа MLPX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWJ и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HEWJ и MLPX

Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и MLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEWJMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-70.67%

+39.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.37%

-8.18%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.90%

-16.77%

-4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-19.72%

-1.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

-64.70%

+33.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.92%

+6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-16.59%

+10.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

3.37%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWJ и MLPX

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEWJMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

5.45%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

11.69%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

15.32%

+4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.18%

20.01%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

26.48%

-6.80%

Сравнение комиссий HEWJ и MLPX

HEWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWJ и MLPX

Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности MLPX в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.07%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.20%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%

Часто задаваемые вопросы

HEWJ and MLPX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HEWJ has higher volatility (6.27%) compared to MLPX (5.45%). In terms of maximum drawdown, HEWJ dropped -31.53% vs MLPX's -70.67%.

On 10-year performance, HEWJ leads with 17.30% vs 12.12% for MLPX. On fees, MLPX is cheaper at 0.45% per year. On volatility, MLPX has been the lower-risk option at 5.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HEWJ has performed better with a 17.30% return vs 12.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.49% for HEWJ.

MLPX has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 4.07% for HEWJ.

HEWJ is categorized as Japan Equities, while MLPX is MLPs. HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index, while MLPX tracks Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.49% for HEWJ and 0.45% for MLPX.

HEWJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HEWJ и MLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор