PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HEWJ с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HEWJ и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEWJ и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
9.72%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%21.47%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.56%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, HEWJ показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции HEWJ превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 15.43% против 9.83% соответственно.


HEWJ

1 день
2.74%
1 месяц
-2.87%
С начала года
9.72%
6 месяцев
23.14%
1 год
46.23%
3 года*
30.07%
5 лет*
19.05%
10 лет*
15.43%

IWM

1 день
0.63%
1 месяц
-5.23%
С начала года
1.56%
6 месяцев
3.44%
1 год
26.43%
3 года*
13.18%
5 лет*
3.47%
10 лет*
9.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий HEWJ и IWM

HEWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

HEWJ vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWJ c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HEWJIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.15

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.70

+0.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.22

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

1.93

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.33

7.08

+7.25

HEWJ vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWJ на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWJ и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HEWJIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.15

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.15

+0.85

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.43

+0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.34

+0.32

Корреляция

Корреляция между HEWJ и IWM составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWJ и IWM

Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
4.65%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок HEWJ и IWM

Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


HEWJIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-59.05%

+27.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-13.74%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-31.91%

+11.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

-41.13%

+9.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-7.33%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-10.83%

+4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.73%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWJ и IWM

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HEWJIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

7.36%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

14.48%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

23.18%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

22.54%

-3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

22.99%

-2.99%