PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HEWJ с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HEWJ и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEWJ и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
9.72%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%21.47%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, HEWJ показывает доходность 9.72%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции HEWJ превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 15.43% против 14.27% соответственно.


HEWJ

1 день
2.74%
1 месяц
-2.87%
С начала года
9.72%
6 месяцев
23.14%
1 год
46.23%
3 года*
30.07%
5 лет*
19.05%
10 лет*
15.43%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий HEWJ и IAU

HEWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

HEWJ vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWJ c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HEWJIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.90

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

2.33

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

2.72

+1.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.33

9.95

+4.38

HEWJ vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWJ на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWJ и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HEWJIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.90

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.26

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.90

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.65

+0.01

Корреляция

Корреляция между HEWJ и IAU составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWJ и IAU

Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
4.65%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEWJ и IAU

Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


HEWJIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-45.14%

+13.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-19.18%

+7.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-20.93%

+0.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

-21.82%

-9.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-11.71%

+7.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-15.98%

+9.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

5.23%

-2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWJ и IAU

Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) составляет 7.97%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HEWJIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

10.44%

-2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

24.15%

-9.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

27.64%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

17.70%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

15.83%

+4.17%