Сравнение HEWJ с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Gold Trust (IAU).
HEWJ и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEWJ и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEWJ и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 9.72% | 30.25% | 24.80% | 36.21% | -4.39% | 12.79% | 10.29% | 20.79% | -14.68% | 21.47% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, HEWJ показывает доходность 9.72%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции HEWJ превзошли акции IAU по среднегодовой доходности: 15.43% против 14.27% соответственно.
HEWJ
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 23.14%
- 1 год
- 46.23%
- 3 года*
- 30.07%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 15.43%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEWJ и IAU
HEWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
HEWJ vs. IAU — Ранг доходности на риск
HEWJ
IAU
Сравнение HEWJ c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEWJ | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.90 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 2.33 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.35 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 2.72 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.33 | 9.95 | +4.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEWJ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.90 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 1.26 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.90 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.65 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между HEWJ и IAU составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEWJ и IAU
Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 4.65% | 5.10% | 2.20% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEWJ и IAU
Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEWJ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -45.14% | +13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -19.18% | +7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.90% | -20.93% | +0.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.53% | -21.82% | -9.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -11.71% | +7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -15.98% | +9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 5.23% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEWJ и IAU
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) составляет 7.97%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEWJ | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 10.44% | -2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 24.15% | -9.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.99% | 27.64% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 17.70% | +1.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 15.83% | +4.17% |