Сравнение HEWJ с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
HEWJ и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEWJ и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEWJ и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 9.72% | 30.25% | 24.80% | 36.21% | -4.39% | 12.79% | 10.29% | 20.79% | -14.68% | 21.47% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, HEWJ показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции HEWJ превзошли акции DGRO по среднегодовой доходности: 15.43% против 12.81% соответственно.
HEWJ
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 9.72%
- 6 месяцев
- 23.14%
- 1 год
- 46.23%
- 3 года*
- 30.07%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 15.43%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEWJ и DGRO
HEWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
HEWJ vs. DGRO — Ранг доходности на риск
HEWJ
DGRO
Сравнение HEWJ c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEWJ | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.94 | 1.14 | +0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.66 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.25 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.77 | 1.48 | +2.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.33 | 6.80 | +7.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEWJ | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94 | 1.14 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.74 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.77 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между HEWJ и DGRO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEWJ и DGRO
Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 4.65% | 5.10% | 2.20% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок HEWJ и DGRO
Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, что меньше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEWJ | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -35.10% | +3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -10.92% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.90% | -19.31% | -1.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.53% | -35.10% | +3.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -4.70% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -3.48% | -3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 2.37% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEWJ и DGRO
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEWJ | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.97% | 3.57% | +4.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 7.21% | +7.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.99% | 14.47% | +9.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 13.84% | +5.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 16.63% | +3.37% |