PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HEWJ с DBEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HEWJ и DBEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HEWJ и DBEF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
9.72%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%21.47%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
4.36%23.16%13.40%20.15%-5.13%19.60%2.03%24.94%-9.52%16.74%

Доходность по периодам

С начала года, HEWJ показывает доходность 9.72%, что значительно выше, чем у DBEF с доходностью 4.36%. За последние 10 лет акции HEWJ превзошли акции DBEF по среднегодовой доходности: 15.43% против 11.84% соответственно.


HEWJ

1 день
2.74%
1 месяц
-2.87%
С начала года
9.72%
6 месяцев
23.14%
1 год
46.23%
3 года*
30.07%
5 лет*
19.05%
10 лет*
15.43%

DBEF

1 день
1.64%
1 месяц
-2.96%
С начала года
4.36%
6 месяцев
10.23%
1 год
22.76%
3 года*
17.05%
5 лет*
12.72%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF

Сравнение комиссий HEWJ и DBEF

HEWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DBEF в 0.36%.


Доходность на риск

HEWJ vs. DBEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина

DBEF
Ранг доходности на риск DBEF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEF: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEF: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HEWJ c DBEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HEWJDBEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.94

1.38

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

1.95

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

1.92

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.33

8.42

+5.91

HEWJ vs. DBEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HEWJ на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа DBEF равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWJ и DBEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HEWJDBEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

1.38

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.94

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.75

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.53

+0.13

Корреляция

Корреляция между HEWJ и DBEF составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWJ и DBEF

Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что меньше доходности DBEF в 5.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
4.65%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%
DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
5.32%5.55%1.29%4.46%15.85%2.28%2.41%3.03%3.22%2.98%2.55%3.70%

Просадки

Сравнение просадок HEWJ и DBEF

Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, примерно равная максимальной просадке DBEF в -32.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и DBEF.


Загрузка...

Показатели просадок


HEWJDBEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.53%

-32.46%

+0.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.99%

-11.87%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.90%

-14.95%

-5.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.53%

-32.46%

+0.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.49%

-4.33%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.68%

-4.77%

-1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.72%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности HEWJ и DBEF

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеет более высокую волатильность в 7.97% по сравнению с Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF (DBEF) с волатильностью 5.97%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HEWJDBEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.97%

5.97%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

9.46%

+5.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.99%

16.60%

+7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.02%

13.63%

+5.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.00%

15.82%

+4.18%