Сравнение HEWJ с BBJP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP).
HEWJ и BBJP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HEWJ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Фонд был запущен 31 янв. 2014 г.. BBJP - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Morningstar Japan Target Market Exposure Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HEWJ и BBJP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HEWJ и BBJP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 8.68% | 30.25% | 24.80% | 36.21% | -4.39% | 12.79% | 10.29% | 20.79% | -13.80% |
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 5.60% | 26.55% | 7.47% | 20.65% | -17.24% | 1.21% | 15.42% | 18.85% | -13.92% |
Доходность по периодам
С начала года, HEWJ показывает доходность 8.68%, что значительно выше, чем у BBJP с доходностью 5.60%.
HEWJ
- 1 день
- -0.95%
- 1 месяц
- 0.09%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 21.87%
- 1 год
- 44.36%
- 3 года*
- 29.47%
- 5 лет*
- 18.82%
- 10 лет*
- 15.36%
BBJP
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 5.60%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 31.38%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HEWJ и BBJP
HEWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BBJP в 0.19%.
Доходность на риск
HEWJ vs. BBJP — Ранг доходности на риск
HEWJ
BBJP
Сравнение HEWJ c BBJP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HEWJ | BBJP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 1.43 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 2.06 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.28 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.74 | 2.31 | +1.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 8.47 | +5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEWJ | BBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 1.43 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 | 0.40 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.39 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между HEWJ и BBJP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEWJ и BBJP
Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, что меньше доходности BBJP в 5.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HEWJ iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF | 4.69% | 5.10% | 2.20% | 2.02% | 47.68% | 2.03% | 1.20% | 2.78% | 1.37% | 1.21% | 1.88% | 3.25% |
BBJP JPMorgan BetaBuilders Japan ETF | 5.08% | 5.37% | 2.80% | 3.05% | 1.52% | 2.89% | 1.12% | 2.31% | 0.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HEWJ и BBJP
Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, примерно равная максимальной просадке BBJP в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и BBJP.
Загрузка...
Показатели просадок
| HEWJ | BBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.53% | -32.66% | +1.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.37% | -13.60% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.90% | -32.66% | +11.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.40% | -9.25% | +3.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.68% | -8.61% | +1.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.70% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEWJ и BBJP
Текущая волатильность для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) составляет 7.79%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HEWJ | BBJP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.79% | 8.78% | -0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.93% | 15.01% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.00% | 22.01% | +1.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.02% | 18.06% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.00% | 18.27% | +1.73% |