PortfoliosLab logo
Сравнение HEWJ с BBJP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между HEWJ и BBJP составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности HEWJ и BBJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
109.01%
37.48%
HEWJ
BBJP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HEWJ:

0.16

BBJP:

0.35

Коэф-т Сортино

HEWJ:

0.39

BBJP:

0.64

Коэф-т Омега

HEWJ:

1.06

BBJP:

1.08

Коэф-т Кальмара

HEWJ:

0.20

BBJP:

0.52

Коэф-т Мартина

HEWJ:

0.53

BBJP:

1.55

Индекс Язвы

HEWJ:

7.87%

BBJP:

4.89%

Дневная вол-ть

HEWJ:

25.49%

BBJP:

21.45%

Макс. просадка

HEWJ:

-31.53%

BBJP:

-32.66%

Текущая просадка

HEWJ:

-7.49%

BBJP:

-1.47%

Доходность по периодам

С начала года, HEWJ показывает доходность -2.60%, что значительно ниже, чем у BBJP с доходностью 5.53%.


HEWJ

С начала года

-2.60%

1 месяц

-4.57%

6 месяцев

2.73%

1 год

2.29%

5 лет

18.01%

10 лет

8.62%

BBJP

С начала года

5.53%

1 месяц

0.22%

6 месяцев

7.05%

1 год

7.90%

5 лет

8.82%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий HEWJ и BBJP

HEWJ берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BBJP в 0.19%.


График комиссии HEWJ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HEWJ: 0.49%
График комиссии BBJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BBJP: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HEWJ и BBJP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HEWJ
Ранг риск-скорректированной доходности HEWJ, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

BBJP
Ранг риск-скорректированной доходности BBJP, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BBJP, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBJP, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBJP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBJP, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBJP, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HEWJ c BBJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) и JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа HEWJ, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
HEWJ: 0.16
BBJP: 0.35
Коэффициент Сортино HEWJ, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
HEWJ: 0.39
BBJP: 0.64
Коэффициент Омега HEWJ, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HEWJ: 1.06
BBJP: 1.08
Коэффициент Кальмара HEWJ, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
HEWJ: 0.20
BBJP: 0.52
Коэффициент Мартина HEWJ, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
HEWJ: 0.53
BBJP: 1.55

Показатель коэффициента Шарпа HEWJ на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа BBJP равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HEWJ и BBJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
0.35
HEWJ
BBJP

Дивиденды

Сравнение дивидендов HEWJ и BBJP

Дивидендная доходность HEWJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%, что меньше доходности BBJP в 2.65%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF
2.26%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.77%1.37%1.21%1.88%3.25%2.15%
BBJP
JPMorgan BetaBuilders Japan ETF
2.65%2.80%3.05%1.51%2.89%1.12%2.31%0.65%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HEWJ и BBJP

Максимальная просадка HEWJ за все время составила -31.53%, примерно равная максимальной просадке BBJP в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEWJ и BBJP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.49%
-1.47%
HEWJ
BBJP

Волатильность

Сравнение волатильности HEWJ и BBJP

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеет более высокую волатильность в 15.66% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders Japan ETF (BBJP) с волатильностью 12.50%. Это указывает на то, что HEWJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.66%
12.50%
HEWJ
BBJP