PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HESAY с MITSY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HESAY с MITSY

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

HESAY (Hermes International SA) and MITSY (Mitsui & Company Ltd) are both stocks. HESAY operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while MITSY operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, HESAY returned 18.22%/yr vs 17.63%/yr for MITSY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HESAY и MITSY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hermes International SA (HESAY) и Mitsui & Company Ltd (MITSY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HESAY показывает доходность -24.52%, что значительно ниже, чем у MITSY с доходностью -4.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HESAY имеют среднегодовую доходность 18.22%, а акции MITSY немного отстают с 17.63%.

HESAY

1 день
0.72%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-24.52%
6 месяцев
-24.28%
1 год
-29.82%
3 года*
-4.21%
5 лет*
5.84%
10 лет*
18.22%

MITSY

1 день
-0.71%
1 месяц
-15.18%
С начала года
-4.47%
6 месяцев
-6.52%
1 год
36.86%
3 года*
15.29%
5 лет*
20.80%
10 лет*
17.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HESAY и MITSY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HESAY
Hermes International SA		-24.52%4.83%13.70%38.27%-11.23%63.06%44.39%37.55%4.07%32.55%
MITSY
Mitsui & Company Ltd		-4.47%43.31%13.10%28.00%23.12%28.70%4.06%14.13%-4.90%20.93%

Correlation

The correlation between HESAY and MITSY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.23

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2011 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HESAY:

$194.60B

MITSY:

$79.76B

EPS

HESAY:

€8.67

MITSY:

¥5.90K

Коэффициент P/E

HESAY:

18.75

MITSY:

15.38

Коэффициент PEG

HESAY:

1.13

MITSY:

4.44

Коэффициент P/S

HESAY:

5.49

MITSY:

0.92

Коэффициент P/B

HESAY:

9.07

MITSY:

1.47

Общая выручка (12 мес.)

HESAY:

€31.11B

MITSY:

¥14.19T

Валовая прибыль (12 мес.)

HESAY:

€22.00B

MITSY:

¥1.35T

EBITDA (12 мес.)

HESAY:

€15.00B

MITSY:

¥1.01T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hermes International SA

Mitsui & Company Ltd

Часто сравнивают с HESAY:
HESAY с MAHESAY с PPRUYHESAY с CCEP.LHESAY с QQQHESAY с MUL.LHESAY с AZOHESAY с GS
Часто сравнивают с MITSY:
MITSY с ITOCYMITSY с MARUYMITSY с NTTYYMITSY с TRYIYMITSY с METAMITSY с SPYMITSY с IVV

Доходность на риск

HESAY vs. MITSY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HESAY
Ранг доходности на риск HESAY: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HESAY: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HESAY: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HESAY: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HESAY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HESAY: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MITSY
Ранг доходности на риск MITSY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MITSY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MITSY: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MITSY: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MITSY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MITSY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HESAY c MITSY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermes International SA (HESAY) и Mitsui & Company Ltd (MITSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HESAYMITSYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.94
1.19

-2.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.24
1.77

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.21

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.82

1.12

-1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.40

4.16

-5.56

HESAY vs. MITSY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HESAY на текущий момент составляет -0.94, что ниже коэффициента Шарпа MITSY равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HESAY и MITSY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HESAY и MITSY

Максимальная просадка HESAY за все время составила -45.60%, примерно равная максимальной просадке MITSY в -44.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESAY и MITSY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HESAYMITSYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.60%

-44.45%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.48%

-32.95%

-3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.23%

-33.95%

-4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.60%

-33.95%

-11.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.60%

-33.95%

-11.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.90%

-31.27%

-5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.91%

-16.10%

+5.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.38%

8.88%

+12.50%

Волатильность

Сравнение волатильности HESAY и MITSY

Hermes International SA (HESAY) имеет более высокую волатильность в 12.07% по сравнению с Mitsui & Company Ltd (MITSY) с волатильностью 9.80%. Это указывает на то, что HESAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MITSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HESAYMITSYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.07%

9.80%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.26%

24.75%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.82%

31.18%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.84%

29.79%

+2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.01%

26.80%

+1.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HESAY и MITSY

Дивидендная доходность HESAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, тогда как MITSY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HESAY
Hermes International SA		1.13%1.18%1.13%0.67%0.57%0.31%0.46%0.68%0.91%1.55%1.81%2.54%
MITSY
Mitsui & Company Ltd		0.00%1.17%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.65%3.82%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HESAY и MITSY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hermes International SA и Mitsui & Company Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00TJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
7.91B
3.71T
(HESAY) Общая выручка
(MITSY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. HESAY значения в EUR, MITSY значения в JPY

Сравнение рентабельности HESAY и MITSY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hermes International SA и Mitsui & Company Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
71.6%
9.9%
Активы портфеля
HESAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила о валовой прибыли в 5.66B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.

MITSY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила о валовой прибыли в 368.30B при выручке в 3.71T, что соответствует валовой рентабельности в 9.9%.

HESAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила об операционной прибыли в 3.91B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.

MITSY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила об операционной прибыли в 106.13B при выручке в 3.71T, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.

HESAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила о чистой прибыли в 2.26B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.

MITSY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила о чистой прибыли в 226.10B при выручке в 3.71T, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.

Часто задаваемые вопросы

HESAY and MITSY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HESAY has higher volatility (12.07%) compared to MITSY (9.80%). In terms of maximum drawdown, HESAY dropped -45.60% vs MITSY's -44.45%.

MITSY currently has the higher Sharpe Ratio (1.19 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HESAY и MITSY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор