Сравнение HESAY с MITSY
HESAY (Hermes International SA) and MITSY (Mitsui & Company Ltd) are both stocks. HESAY operates in Luxury Goods (Consumer Cyclical), while MITSY operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, HESAY returned 18.90%/yr vs 18.91%/yr for MITSY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HESAY и MITSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HESAY показывает доходность -23.04%, что значительно ниже, чем у MITSY с доходностью 6.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HESAY имеют среднегодовую доходность 18.90%, а акции MITSY немного впереди с 18.91%.
HESAY
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -23.04%
- 6 месяцев
- -23.10%
- 1 год
- -27.95%
- 3 года*
- -1.87%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 18.90%
MITSY
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -12.80%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 14.33%
- 1 год
- 51.57%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 22.81%
- 10 лет*
- 18.91%
Сравнение доходности по годам HESAY и MITSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESAY Hermes International SA | -23.04% | 4.83% | 13.70% | 38.27% | -11.23% | 63.06% | 44.39% | 37.55% | 4.07% | 32.55% |
MITSY Mitsui & Company Ltd | 6.52% | 43.31% | 13.10% | 28.00% | 23.12% | 28.70% | 4.06% | 14.13% | -4.90% | 20.93% |
Correlation
The correlation between HESAY and MITSY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2011 г. | 0.24 |
Фундаментальные показатели
HESAY:
$198.41B
MITSY:
$88.93B
HESAY:
$8.67
MITSY:
$5.90K
HESAY:
21.78
MITSY:
0.11
HESAY:
1.31
MITSY:
0.03
HESAY:
6.38
MITSY:
0.01
HESAY:
10.53
MITSY:
0.01
HESAY:
$31.11B
MITSY:
$14.19T
HESAY:
$22.00B
MITSY:
$1.35T
HESAY:
$15.00B
MITSY:
$1.01T
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HESAY vs. MITSY — Ранг доходности на риск
HESAY
MITSY
Сравнение HESAY c MITSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermes International SA (HESAY) и Mitsui & Company Ltd (MITSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HESAY | MITSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.29 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.12 | -2.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 8.78 | -10.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HESAY | MITSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 1.70 | -2.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.77 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.71 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.37 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок HESAY и MITSY
Максимальная просадка HESAY за все время составила -45.60%, примерно равная максимальной просадке MITSY в -44.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESAY и MITSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HESAY | MITSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.60% | -44.45% | -1.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.48% | -24.42% | -12.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.23% | -33.95% | -4.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.60% | -33.95% | -11.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.60% | -33.95% | -11.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.66% | -23.37% | -12.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.84% | -16.06% | +5.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.91% | 5.90% | +14.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности HESAY и MITSY
Текущая волатильность для Hermes International SA (HESAY) составляет 7.36%, в то время как у Mitsui & Company Ltd (MITSY) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что HESAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MITSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HESAY | MITSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.36% | 11.02% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.27% | 24.46% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.28% | 30.52% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.50% | 29.67% | +1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.97% | 26.74% | +1.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HESAY и MITSY
Дивидендная доходность HESAY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, тогда как MITSY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESAY Hermes International SA | 1.11% | 1.18% | 1.13% | 0.67% | 0.57% | 0.31% | 0.46% | 0.68% | 0.91% | 1.55% | 1.81% | 2.54% |
MITSY Mitsui & Company Ltd | 0.00% | 1.17% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.65% | 3.82% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HESAY и MITSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hermes International SA и Mitsui & Company Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HESAY и MITSY
HESAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила о валовой прибыли в 5.66B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 71.6%.
MITSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила о валовой прибыли в 368.30B при выручке в 3.71T, что соответствует валовой рентабельности в 9.9%.
HESAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила об операционной прибыли в 3.91B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 49.5%.
MITSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила об операционной прибыли в 106.13B при выручке в 3.71T, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.
HESAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hermes International SA сообщила о чистой прибыли в 2.26B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 28.6%.
MITSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mitsui & Company Ltd сообщила о чистой прибыли в 226.10B при выручке в 3.71T, что соответствует чистой рентабельности 6.1%.
Часто задаваемые вопросы
HESAY and MITSY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MITSY has higher volatility (11.02%) compared to HESAY (7.36%). In terms of maximum drawdown, HESAY dropped -45.60% vs MITSY's -44.45%.
MITSY currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HESAY и MITSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор