Сравнение HESAY с BTC-USD
HESAY (Hermes International SA) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, HESAY returned 19.56%/yr vs 55.97%/yr for BTC-USD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HESAY и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HESAY показывает доходность -20.12%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -25.06%. За последние 10 лет акции HESAY уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 19.56% против 55.97% соответственно.
HESAY
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 7.58%
- С начала года
- -20.12%
- 6 месяцев
- -20.92%
- 1 год
- -24.62%
- 3 года*
- -1.83%
- 5 лет*
- 7.14%
- 10 лет*
- 19.56%
BTC-USD
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -17.06%
- С начала года
- -25.06%
- 6 месяцев
- -25.64%
- 1 год
- -37.83%
- 3 года*
- 36.87%
- 5 лет*
- 10.30%
- 10 лет*
- 55.97%
Сравнение доходности по годам HESAY и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HESAY Hermes International SA | -20.12% | 4.83% | 13.70% | 38.27% | -11.23% | 63.06% | 44.39% | 37.55% | 4.07% | 32.55% |
BTC-USD Bitcoin | -25.06% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between HESAY and BTC-USD is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2012 г. | 0.08 |
The correlation between HESAY and BTC-USD shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.20 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HESAY vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
HESAY
BTC-USD
Сравнение HESAY c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hermes International SA (HESAY) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HESAY | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 0.88 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.74 | -0.74 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -1.28 | -0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HESAY и BTC-USD
Максимальная просадка HESAY за все время составила -45.60%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HESAY и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HESAY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.60% | -85.30% | +39.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.48% | -51.21% | +14.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.23% | -51.21% | +12.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.60% | -76.67% | +31.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.60% | -83.80% | +38.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.22% | -47.43% | +14.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.86% | -42.37% | +31.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.32% | 35.28% | -14.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HESAY и BTC-USD
Текущая волатильность для Hermes International SA (HESAY) составляет 7.31%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.10%. Это указывает на то, что HESAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HESAY | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 12.10% | -4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.41% | 34.64% | -11.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.47% | 35.63% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.54% | 44.55% | -13.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.98% | 56.61% | -28.63% |
Часто задаваемые вопросы
HESAY and BTC-USD have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (12.10%) compared to HESAY (7.31%). In terms of maximum drawdown, HESAY dropped -45.60% vs BTC-USD's -85.30%.
HESAY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.88 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HESAY и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор