Сравнение HERO с YCS
HERO (Global X Video Games & Esports ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - HERO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Video Games & Esports Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HERO returned -3.29%/yr vs 24.30%/yr for YCS. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. HERO charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for YCS.
Доходность
Сравнение доходности HERO и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HERO показывает доходность -15.28%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%.
HERO
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- -18.74%
- С начала года
- -15.28%
- 1 год
- -19.91%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- -3.29%
- 10 лет*
- —
YCS
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 3.09%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 11.45%
- 1 год
- 29.82%
- 3 года*
- 21.64%
- 5 лет*
- 24.30%
- 10 лет*
- 12.99%
Сравнение доходности по годам HERO и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERO Global X Video Games & Esports ETF | -15.28% | 28.74% | 17.65% | 8.36% | -33.42% | -8.37% | 91.02% | 9.12% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 11.45% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 0.47% |
Correlation
The correlation between HERO and YCS is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HERO vs. YCS — Ранг доходности на риск
HERO
YCS
Сравнение HERO c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HERO | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.35 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | 3.61 | -4.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | 11.41 | -12.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HERO и YCS
Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HERO | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -49.56% | -4.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.78% | -8.30% | -22.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.78% | -23.05% | -7.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.57% | -27.32% | -19.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.71% | 0.00% | -28.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.01% | -19.80% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.80% | 2.62% | +14.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HERO и YCS
Global X Video Games & Esports ETF (HERO) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что HERO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HERO | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 2.47% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 11.85% | +3.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 16.54% | +3.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.40% | 21.09% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 18.70% | +5.69% |
Сравнение комиссий HERO и YCS
HERO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERO и YCS
Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERO Global X Video Games & Esports ETF | 1.84% | 1.62% | 1.06% | 0.73% | 0.28% | 0.79% | 0.71% | 0.17% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HERO and YCS have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HERO has higher volatility (5.38%) compared to YCS (2.47%). In terms of maximum drawdown, HERO dropped -54.02% vs YCS's -49.56%.
On 5-year performance, YCS leads with 24.30% vs -3.29% for HERO. On fees, HERO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YCS has performed better with a 24.30% return vs -3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HERO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.
HERO has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.00% for YCS.
HERO is categorized as Large Cap Growth Equities, while YCS is Leveraged Currency. HERO tracks Solactive Video Games & Esports Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for HERO and 1.00% for YCS.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HERO и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор