PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERO с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERO с YCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HERO (Global X Video Games & Esports ETF) and YCS (ProShares UltraShort Yen) are both exchange-traded funds - HERO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Video Games & Esports Index, while YCS is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HERO returned -3.62%/yr vs 23.54%/yr for YCS. At a correlation of -0.15, they often move in opposite directions. HERO charges 0.50%/yr vs 1.00%/yr for YCS.

Доходность

Сравнение доходности HERO и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HERO показывает доходность -13.80%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%.

HERO

1 день
-2.41%
1 месяц
-2.63%
С начала года
-13.80%
6 месяцев
-16.14%
1 год
-12.41%
3 года*
9.75%
5 лет*
-3.62%
10 лет*
—

YCS

1 день
0.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
32.82%
3 года*
19.84%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERO и YCS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		-13.80%28.74%17.65%8.36%-33.42%-8.37%91.02%9.12%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%1.99%

Correlation

The correlation between HERO and YCS is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г.

-0.15

The correlation between HERO and YCS shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to -0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Video Games & Esports ETF

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с HERO:
HERO с ESPOHERO с NERDHERO с GAMRHERO с FVALHERO с FINXHERO с ESPO.LHERO с XOM
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

HERO vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERO
Ранг доходности на риск HERO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO: 55
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERO c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEROYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.64
1.92

-2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.77
2.44

-3.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.35

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.47

3.97

-4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.88

12.40

-13.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HERO vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERO на текущий момент составляет -0.64, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERO и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEROYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

1.92

-2.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.16

1.12

-1.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.33

+0.05

Просадки

Сравнение просадок HERO и YCS

Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEROYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-49.56%

-4.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.64%

-8.30%

-18.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-23.05%

-3.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.44%

-27.32%

-21.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.32%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-27.46%

0.00%

-27.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.97%

-19.93%

-6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.11%

2.66%

+11.45%

Волатильность

Сравнение волатильности HERO и YCS

Global X Video Games & Esports ETF (HERO) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что HERO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEROYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

2.75%

+2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.10%

12.32%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

17.27%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.37%

21.10%

+2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

19.01%

+5.49%

Сравнение комиссий HERO и YCS

HERO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERO и YCS

Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		1.88%1.62%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%
YCS
ProShares UltraShort Yen		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HERO and YCS have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HERO has higher volatility (5.13%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, HERO dropped -54.02% vs YCS's -49.56%.

On 5-year performance, YCS leads with 23.54% vs -3.62% for HERO. On fees, HERO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, YCS has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, YCS has performed better with a 23.54% return vs -3.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HERO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

HERO has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.00% for YCS.

HERO is categorized as Large Cap Growth Equities, while YCS is Leveraged Currency. HERO tracks Solactive Video Games & Esports Index, while YCS tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Global X and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for HERO and 1.00% for YCS.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERO и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор