PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HERO с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERO с VUG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HERO (Global X Video Games & Esports ETF) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - HERO tracks the Solactive Video Games & Esports Index while VUG tracks the CRSP US Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HERO returned -3.29%/yr vs 12.97%/yr for VUG. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HERO charges 0.50%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности HERO и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HERO показывает доходность -15.28%, что значительно ниже, чем у VUG с доходностью 6.69%.

HERO

1 день
0.71%
1 месяц
1.41%
6 месяцев
-18.74%
С начала года
-15.28%
1 год
-19.91%
3 года*
6.81%
5 лет*
-3.29%
10 лет*
—

VUG

1 день
-1.37%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
7.19%
С начала года
6.69%
1 год
17.10%
3 года*
21.89%
5 лет*
12.97%
10 лет*
17.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERO и VUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		-15.28%28.74%17.65%8.36%-33.42%-8.37%91.02%9.12%
VUG
Vanguard Growth ETF		6.69%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%6.90%

Correlation

The correlation between HERO and VUG is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.66

The correlation between HERO and VUG shifts across timeframes, from 0.56 (3 years) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HERO и VUG

Секторы
HERO
VUG

Коммуникационные услуги

91.6%
15.9%

Технологии

7.0%
56.5%

Промышленность

1.5%
3.5%

Сырьевые материалы

-

0.6%

Потребительский циклический сектор

-

11.6%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

0.3%

Финансовые услуги

-

4.0%

Здравоохранение

-

4.6%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

0.7%

Коммуникационные услуги

HERO
91.6%
VUG
15.9%

Технологии

HERO
7.0%
VUG
56.5%

Промышленность

HERO
1.5%
VUG
3.5%

Сырьевые материалы

HERO

-

VUG
0.6%

Потребительский циклический сектор

HERO

-

VUG
11.6%

Потребительский защитный сектор

HERO

-

VUG
1.3%

Энергетика

HERO

-

VUG
0.3%

Финансовые услуги

HERO

-

VUG
4.0%

Здравоохранение

HERO

-

VUG
4.6%

Недвижимость

HERO

-

VUG
0.9%

Коммунальные услуги

HERO

-

VUG
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Video Games & Esports ETF

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с HERO:
HERO с ESPOHERO с NERDHERO с GAMRHERO с FVALHERO с FINXHERO с ESPO.LHERO с XOM
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

HERO vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERO
Ранг доходности на риск HERO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO: 33
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERO c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEROVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.02
1.00

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.35
1.44

-2.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.18

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.65

1.04

-1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.19

3.42

-4.61

HERO vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERO на текущий момент составляет -1.02, что ниже коэффициента Шарпа VUG равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERO и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HERO и VUG

Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEROVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-50.68%

-3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.78%

-16.53%

-14.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.78%

-22.85%

-7.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.57%

-35.61%

-10.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.71%

-4.02%

-24.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.01%

-7.08%

-18.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.80%

5.01%

+11.79%

Волатильность

Сравнение волатильности HERO и VUG

Текущая волатильность для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) составляет 5.38%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что HERO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEROVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.76%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

13.99%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.65%

17.24%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.40%

22.46%

+0.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

21.51%

+2.88%

Сравнение комиссий HERO и VUG

HERO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERO и VUG

Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности VUG в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		1.84%1.62%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.39%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

HERO and VUG have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (5.76%) compared to HERO (5.38%). In terms of maximum drawdown, HERO dropped -54.02% vs VUG's -50.68%.

On 5-year performance, VUG leads with 12.97% vs -3.29% for HERO. On fees, VUG is cheaper at 0.03% per year. On volatility, HERO has been the lower-risk option at 5.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VUG has performed better with a 12.97% return vs -3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VUG is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.50% for HERO.

HERO has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.39% for VUG.

HERO tracks Solactive Video Games & Esports Index, while VUG tracks CRSP US Large Cap Growth Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.50% for HERO and 0.03% for VUG.

VUG currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERO и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор