Сравнение HERO с USO
HERO (Global X Video Games & Esports ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - HERO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Video Games & Esports Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, HERO returned -3.89%/yr vs 23.67%/yr for USO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. HERO charges 0.50%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности HERO и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HERO показывает доходность -14.99%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.
HERO
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -14.99%
- 6 месяцев
- -17.25%
- 1 год
- -15.17%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- -3.89%
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 97.72%
- 6 месяцев
- 91.54%
- 1 год
- 97.20%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 23.67%
- 10 лет*
- 3.57%
Сравнение доходности по годам HERO и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERO Global X Video Games & Esports ETF | -14.99% | 28.74% | 17.65% | 8.36% | -33.42% | -8.37% | 91.02% | 9.12% |
USO United States Oil Fund LP | 97.72% | -8.46% | 13.35% | -4.94% | 28.97% | 64.68% | -67.79% | 13.36% |
Correlation
The correlation between HERO and USO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г. | 0.09 |
The correlation between HERO and USO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HERO vs. USO — Ранг доходности на риск
HERO
USO
Сравнение HERO c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HERO | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 1.37 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 4.79 | -5.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 9.00 | -10.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HERO | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 2.21 | -2.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | 0.66 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | -0.18 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок HERO и USO
Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HERO | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -98.19% | +44.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.64% | -20.39% | -6.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.64% | -26.05% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.44% | -36.23% | -12.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.47% | -85.45% | +56.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.97% | -75.30% | +49.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.20% | 10.84% | +3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HERO и USO
Текущая волатильность для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) составляет 5.28%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что HERO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HERO | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | 14.97% | -9.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 38.35% | -23.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 44.32% | -24.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 36.09% | -12.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 39.00% | -14.50% |
Сравнение комиссий HERO и USO
HERO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERO и USO
Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERO Global X Video Games & Esports ETF | 1.91% | 1.62% | 1.06% | 0.73% | 0.28% | 0.79% | 0.71% | 0.17% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HERO and USO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.97%) compared to HERO (5.28%). In terms of maximum drawdown, HERO dropped -54.02% vs USO's -98.19%.
On 5-year performance, USO leads with 23.67% vs -3.89% for HERO. On fees, HERO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HERO has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, USO has performed better with a 23.67% return vs -3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HERO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.86% for USO.
HERO has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.00% for USO.
HERO is categorized as Large Cap Growth Equities, while USO is Oil & Gas. HERO tracks Solactive Video Games & Esports Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Global X and USCF. Their fees differ too: 0.50% for HERO and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HERO и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор