Сравнение HERO с UGA
HERO (Global X Video Games & Esports ETF) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - HERO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Video Games & Esports Index, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 5 years, HERO returned -4.68%/yr vs 22.69%/yr for UGA. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. HERO charges 0.50%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности HERO и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HERO показывает доходность -19.06%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.
HERO
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -5.62%
- С начала года
- -19.06%
- 6 месяцев
- -18.64%
- 1 год
- -22.57%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- -4.68%
- 10 лет*
- —
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам HERO и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERO Global X Video Games & Esports ETF | -19.06% | 28.74% | 17.65% | 8.36% | -33.42% | -8.37% | 91.02% | 9.12% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 5.27% |
Correlation
The correlation between HERO and UGA is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г. | 0.12 |
The correlation between HERO and UGA shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HERO vs. UGA — Ранг доходности на риск
HERO
UGA
Сравнение HERO c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HERO | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.30 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 3.17 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.47 | 9.39 | -10.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HERO и UGA
Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HERO | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -86.59% | +32.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.33% | -18.96% | -10.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.33% | -26.68% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.06% | -38.11% | -9.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.89% | -18.05% | -13.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.98% | -36.69% | +10.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.43% | 6.43% | +9.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HERO и UGA
Текущая волатильность для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) составляет 4.32%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что HERO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HERO | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.32% | 9.24% | -4.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.11% | 30.57% | -15.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.36% | 35.22% | -15.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 34.45% | -11.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.43% | 37.22% | -12.79% |
Сравнение комиссий HERO и UGA
HERO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERO и UGA
Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERO Global X Video Games & Esports ETF | 2.00% | 1.62% | 1.06% | 0.73% | 0.28% | 0.79% | 0.71% | 0.17% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HERO and UGA have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.24%) compared to HERO (4.32%). In terms of maximum drawdown, HERO dropped -54.02% vs UGA's -86.59%.
On 5-year performance, UGA leads with 22.69% vs -4.68% for HERO. On fees, HERO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HERO has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, UGA has performed better with a 22.69% return vs -4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HERO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.
HERO has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.00% for UGA.
HERO is categorized as Large Cap Growth Equities, while UGA is Oil & Gas. HERO tracks Solactive Video Games & Esports Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Global X and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.50% for HERO and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HERO и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор