PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HERO с UGA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HERO и UGA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HERO показывает доходность -19.06%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%.


HERO

1 день
-1.41%
1 месяц
-5.62%
С начала года
-19.06%
6 месяцев
-18.64%
1 год
-22.57%
3 года*
7.77%
5 лет*
-4.68%
10 лет*

UGA

1 день
-1.12%
1 месяц
-12.11%
С начала года
64.09%
6 месяцев
60.42%
1 год
59.74%
3 года*
18.95%
5 лет*
22.69%
10 лет*
14.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERO и UGA


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HERO
Global X Video Games & Esports ETF
-19.06%28.74%17.65%8.36%-33.42%-8.37%91.02%9.12%
UGA
United States Gasoline Fund LP
64.09%-2.00%3.77%1.27%46.34%68.49%-24.88%5.27%

Correlation

The correlation between HERO and UGA is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.12

The correlation between HERO and UGA shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Video Games & Esports ETF

United States Gasoline Fund LP

Доходность на риск

HERO vs. UGA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HERO
Ранг доходности на риск HERO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO: 11
Ранг коэф-та Мартина

UGA
Ранг доходности на риск UGA: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGA: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGA: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERO c UGA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HEROUGADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.30

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

3.17

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.47

9.39

-10.86

HERO vs. UGA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERO на текущий момент составляет -1.17, что ниже коэффициента Шарпа UGA равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERO и UGA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HERO и UGA

Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и UGA.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HEROUGAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-86.59%

+32.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.33%

-18.96%

-10.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.33%

-26.68%

-2.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.06%

-38.11%

-9.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.89%

-18.05%

-13.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.98%

-36.69%

+10.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.43%

6.43%

+9.00%

Волатильность

Сравнение волатильности HERO и UGA

Текущая волатильность для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) составляет 4.32%, в то время как у United States Gasoline Fund LP (UGA) волатильность равна 9.24%. Это указывает на то, что HERO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HEROUGAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.32%

9.24%

-4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

30.57%

-15.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.36%

35.22%

-15.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

34.45%

-11.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.43%

37.22%

-12.79%

Сравнение комиссий HERO и UGA

HERO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии UGA в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HERO и UGA

Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HERO
Global X Video Games & Esports ETF
2.00%1.62%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%
UGA
United States Gasoline Fund LP
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


HERO and UGA have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UGA has higher volatility (9.24%) compared to HERO (4.32%). In terms of maximum drawdown, HERO dropped -54.02% vs UGA's -86.59%.

On 5-year performance, UGA leads with 22.69% vs -4.68% for HERO. On fees, HERO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HERO has been the lower-risk option at 4.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UGA has performed better with a 22.69% return vs -4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HERO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.75% for UGA.

HERO has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 0.00% for UGA.

HERO is categorized as Large Cap Growth Equities, while UGA is Oil & Gas. HERO tracks Solactive Video Games & Esports Index, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Global X and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.50% for HERO and 0.75% for UGA.

UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERO и UGA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор