PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERO с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HERO с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

HERO и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HERO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Video Games & Esports Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HERO и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HERO и SGRT

2026 (YTD)2025
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		-11.99%-8.15%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, HERO показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

HERO

1 день
1.79%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-11.99%
6 месяцев
-22.29%
1 год
4.87%
3 года*
10.02%
5 лет*
-3.15%
10 лет*
—

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Video Games & Esports ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с HERO:
HERO с ESPOHERO с NERDHERO с GAMRHERO с FVALHERO с FINXHERO с XOMHERO с ESPO.L
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий HERO и SGRT

HERO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
HERO
Global X Video Games & Esports ETF

Доходность на риск

HERO vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERO
Ранг доходности на риск HERO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERO: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERO c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HEROSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.23

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.47

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.64

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HERO vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HEROSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

2.09

-1.68

Корреляция

Корреляция между HERO и SGRT составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERO и SGRT

Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности SGRT в 0.15%

TTM2025202420232022202120202019
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		1.84%1.62%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HERO и SGRT

Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

HEROSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-17.87%

-36.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.94%

-7.09%

-18.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.97%

-3.52%

-22.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.44%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HERO и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

HEROSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.63%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.55%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.72%

32.60%

-10.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

32.60%

-9.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.63%

32.60%

-7.97%