Сравнение HERO с SGRT
HERO (Global X Video Games & Esports ETF) and SGRT (SMART Earnings Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. HERO is passively managed, while SGRT is actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. HERO charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for SGRT.
Доходность
Сравнение доходности HERO и SGRT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HERO показывает доходность -15.28%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 26.83%.
HERO
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- -18.74%
- С начала года
- -15.28%
- 1 год
- -19.91%
- 3 года*
- 6.81%
- 5 лет*
- -3.29%
- 10 лет*
- —
SGRT
- 1 день
- -4.23%
- 1 месяц
- -13.29%
- 6 месяцев
- 20.02%
- С начала года
- 26.83%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HERO и SGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HERO Global X Video Games & Esports ETF | -15.28% | -9.01% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 26.83% | 26.83% |
Correlation
The correlation between HERO and SGRT is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HERO vs. SGRT — Ранг доходности на риск
HERO
SGRT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HERO c SGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и SMART Earnings Growth ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HERO | SGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.65 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.19 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HERO и SGRT
Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и SGRT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HERO | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -17.87% | -36.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.71% | -17.46% | -11.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.01% | -3.66% | -22.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.80% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HERO и SGRT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HERO | SGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 37.05% | -17.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.40% | 37.05% | -13.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.39% | 37.05% | -12.66% |
Сравнение комиссий HERO и SGRT
HERO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERO и SGRT
Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности SGRT в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERO Global X Video Games & Esports ETF | 1.84% | 1.62% | 1.06% | 0.73% | 0.28% | 0.79% | 0.71% | 0.17% |
SGRT SMART Earnings Growth ETF | 0.13% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HERO and SGRT have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HERO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HERO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for SGRT.
HERO has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 0.13% for SGRT.
Their fees differ too: 0.50% for HERO and 0.59% for SGRT.
Подберите оптимальное распределение для HERO и SGRT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор