PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERO с PFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERO с PFM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HERO (Global X Video Games & Esports ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - HERO tracks the Solactive Video Games & Esports Index while PFM tracks the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HERO returned -5.06%/yr vs 10.64%/yr for PFM. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. HERO charges 0.50%/yr vs 0.53%/yr for PFM.

Доходность

Сравнение доходности HERO и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HERO показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у PFM с доходностью 7.65%.

HERO

1 день
-0.82%
1 месяц
-7.49%
С начала года
-20.72%
6 месяцев
-20.45%
1 год
-25.60%
3 года*
6.62%
5 лет*
-5.06%
10 лет*
—

PFM

1 день
0.32%
1 месяц
0.40%
С начала года
7.65%
6 месяцев
6.50%
1 год
17.77%
3 года*
15.68%
5 лет*
10.64%
10 лет*
11.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERO и PFM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		-20.72%28.74%17.65%8.36%-33.42%-8.37%91.02%9.12%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		7.65%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%4.16%

Correlation

The correlation between HERO and PFM is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.49

The correlation between HERO and PFM has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов HERO и PFM

Секторы
HERO
PFM

Коммуникационные услуги

91.6%
1.1%

Технологии

7.0%
27.6%

Промышленность

1.5%
10.7%

Сырьевые материалы

-

2.8%

Потребительский циклический сектор

-

3.7%

Потребительский защитный сектор

-

11.1%

Энергетика

-

4.3%

Финансовые услуги

-

17.9%

Здравоохранение

-

15.1%

Недвижимость

-

2.0%

Коммунальные услуги

-

3.9%

Коммуникационные услуги

HERO
91.6%
PFM
1.1%

Технологии

HERO
7.0%
PFM
27.6%

Промышленность

HERO
1.5%
PFM
10.7%

Сырьевые материалы

HERO

-

PFM
2.8%

Потребительский циклический сектор

HERO

-

PFM
3.7%

Потребительский защитный сектор

HERO

-

PFM
11.1%

Энергетика

HERO

-

PFM
4.3%

Финансовые услуги

HERO

-

PFM
17.9%

Здравоохранение

HERO

-

PFM
15.1%

Недвижимость

HERO

-

PFM
2.0%

Коммунальные услуги

HERO

-

PFM
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Video Games & Esports ETF

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с HERO:
HERO с ESPOHERO с NERDHERO с GAMRHERO с FVALHERO с FINXHERO с ESPO.LHERO с XOM
Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с VBMFXPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VIGPFM с VYM

Доходность на риск

HERO vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERO
Ранг доходности на риск HERO: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERO: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO: 11
Ранг коэф-та Мартина
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERO c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEROPFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.34
1.89

-3.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.84
2.77

-4.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.34

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

2.52

-3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

10.17

-11.81

HERO vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERO на текущий момент составляет -1.34, что ниже коэффициента Шарпа PFM равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERO и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HERO и PFM

Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, примерно равная максимальной просадке PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и PFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEROPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-53.21%

-0.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.78%

-7.09%

-23.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.78%

-14.50%

-16.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.06%

-17.81%

-30.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.29%

-0.80%

-32.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.99%

-6.92%

-19.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.67%

1.75%

+13.92%

Волатильность

Сравнение волатильности HERO и PFM

Global X Video Games & Esports ETF (HERO) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что HERO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEROPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

2.37%

+2.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.16%

7.18%

+7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.22%

9.45%

+9.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.37%

13.51%

+9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.43%

15.20%

+9.23%

Сравнение комиссий HERO и PFM

HERO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PFM в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERO и PFM

Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что больше доходности PFM в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		2.05%1.62%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.35%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%

Часто задаваемые вопросы

HERO and PFM have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HERO has higher volatility (4.41%) compared to PFM (2.37%). In terms of maximum drawdown, HERO dropped -54.02% vs PFM's -53.21%.

On 5-year performance, PFM leads with 10.64% vs -5.06% for HERO. On fees, HERO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFM has performed better with a 10.64% return vs -5.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HERO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

HERO has the higher dividend yield at 2.05%, compared with 1.35% for PFM.

HERO tracks Solactive Video Games & Esports Index, while PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for HERO and 0.53% for PFM.

PFM currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERO и PFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор