Сравнение HERO с ILCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB).
HERO и ILCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HERO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Video Games & Esports Index. Фонд был запущен 25 окт. 2019 г.. ILCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Large-Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HERO и ILCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HERO и ILCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERO Global X Video Games & Esports ETF | -11.99% | 28.74% | 17.65% | 8.36% | -33.42% | -8.37% | 91.02% | 9.12% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | -3.86% | 17.70% | 24.96% | 26.91% | -19.48% | 24.07% | 19.40% | 7.99% |
Доходность по периодам
С начала года, HERO показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у ILCB с доходностью -3.86%.
HERO
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -22.29%
- 1 год
- 4.87%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- -3.15%
- 10 лет*
- —
ILCB
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.86%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- 18.59%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 13.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HERO и ILCB
HERO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии ILCB в 0.03%.
Доходность на риск
HERO vs. ILCB — Ранг доходности на риск
HERO
ILCB
Сравнение HERO c ILCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HERO | ILCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 0.99 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.51 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.53 | -1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.64 | 7.14 | -6.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HERO | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 0.99 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.66 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.60 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между HERO и ILCB составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERO и ILCB
Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности ILCB в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERO Global X Video Games & Esports ETF | 1.84% | 1.62% | 1.06% | 0.73% | 0.28% | 0.79% | 0.71% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ILCB iShares Morningstar U.S. Equity ETF | 1.12% | 1.11% | 1.19% | 1.43% | 1.65% | 1.16% | 1.26% | 2.25% | 2.17% | 1.81% | 1.97% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок HERO и ILCB
Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, примерно равная максимальной просадке ILCB в -51.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и ILCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| HERO | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -51.53% | -2.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.64% | -12.07% | -14.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.09% | -25.47% | -23.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.94% | -5.74% | -20.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.97% | -6.28% | -19.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.44% | 2.59% | +7.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HERO и ILCB
Global X Video Games & Esports ETF (HERO) имеет более высокую волатильность в 7.63% по сравнению с iShares Morningstar U.S. Equity ETF (ILCB) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что HERO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ILCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HERO | ILCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 5.37% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.55% | 9.65% | +5.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.72% | 18.42% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.42% | 17.13% | +6.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.63% | 18.14% | +6.49% |