Сравнение HERO с IAU
HERO (Global X Video Games & Esports ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - HERO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Video Games & Esports Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 5 years, HERO returned -4.76%/yr vs 17.23%/yr for IAU. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. HERO charges 0.50%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности HERO и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HERO показывает доходность -17.16%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью -2.44%.
HERO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -17.16%
- 6 месяцев
- -17.60%
- 1 год
- -19.33%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- -4.76%
- 10 лет*
- —
IAU
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -9.54%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -2.22%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 29.07%
- 5 лет*
- 17.23%
- 10 лет*
- 12.31%
Сравнение доходности по годам HERO и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERO Global X Video Games & Esports ETF | -17.16% | 28.74% | 17.65% | 8.36% | -33.42% | -8.37% | 91.02% | 9.12% |
IAU iShares Gold Trust | -2.44% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 1.26% |
Correlation
The correlation between HERO and IAU is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HERO vs. IAU — Ранг доходности на риск
HERO
IAU
Сравнение HERO c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HERO | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.19 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 0.99 | -1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 2.83 | -4.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HERO и IAU
Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HERO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -45.14% | -8.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.08% | -24.40% | -3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.08% | -24.40% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.06% | -24.40% | -23.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.29% | -22.03% | -8.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.97% | -15.97% | -10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.82% | 8.47% | +6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HERO и IAU
Текущая волатильность для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) составляет 4.45%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что HERO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HERO | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 7.70% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 23.94% | -8.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 27.17% | -7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 18.16% | +5.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 16.02% | +8.44% |
Сравнение комиссий HERO и IAU
HERO берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERO и IAU
Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERO Global X Video Games & Esports ETF | 1.96% | 1.62% | 1.06% | 0.73% | 0.28% | 0.79% | 0.71% | 0.17% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HERO and IAU have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (7.70%) compared to HERO (4.45%). In terms of maximum drawdown, HERO dropped -54.02% vs IAU's -45.14%.
On 5-year performance, IAU leads with 17.23% vs -4.76% for HERO. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HERO has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, IAU has performed better with a 17.23% return vs -4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for HERO.
HERO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 0.00% for IAU.
HERO is categorized as Large Cap Growth Equities, while IAU is Gold. HERO tracks Solactive Video Games & Esports Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for HERO and 0.25% for IAU.
IAU currently has the higher Sharpe Ratio (0.89 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HERO и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор