Сравнение HERO с GDMA
HERO (Global X Video Games & Esports ETF) and GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) are both exchange-traded funds - HERO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Video Games & Esports Index, while GDMA is a Hedge Fund fund actively managed by Gadsden. HERO is passively managed, while GDMA is actively managed. Over the past 5 years, HERO returned -4.76%/yr vs 7.35%/yr for GDMA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. HERO charges 0.50%/yr vs 0.77%/yr for GDMA.
Доходность
Сравнение доходности HERO и GDMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HERO показывает доходность -17.16%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 9.12%.
HERO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -17.16%
- 6 месяцев
- -17.60%
- 1 год
- -19.33%
- 3 года*
- 7.42%
- 5 лет*
- -4.76%
- 10 лет*
- —
GDMA
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 11.07%
- 1 год
- 28.81%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 7.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HERO и GDMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERO Global X Video Games & Esports ETF | -17.16% | 28.74% | 17.65% | 8.36% | -33.42% | -8.37% | 91.02% | 9.12% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 9.12% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 3.95% | 21.08% | 2.12% |
Correlation
The correlation between HERO and GDMA is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г. | 0.35 |
The correlation between HERO and GDMA shifts across timeframes, from 0.25 (5 years) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HERO vs. GDMA — Ранг доходности на риск
HERO
GDMA
Сравнение HERO c GDMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HERO | GDMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.37 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.70 | 3.70 | -4.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.33 | 9.85 | -11.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HERO и GDMA
Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и GDMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HERO | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -16.66% | -37.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.08% | -7.53% | -20.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.08% | -7.53% | -20.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.06% | -12.74% | -35.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.29% | -2.90% | -27.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.97% | -3.79% | -22.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.82% | 2.82% | +12.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HERO и GDMA
Текущая волатильность для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) составляет 4.45%, в то время как у Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что HERO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HERO | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 7.92% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.21% | 11.68% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.53% | 14.40% | +5.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 10.02% | +13.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 11.16% | +13.30% |
Сравнение комиссий HERO и GDMA
HERO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GDMA в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERO и GDMA
Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что меньше доходности GDMA в 2.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.56% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% |
HERO Global X Video Games & Esports ETF | 1.96% | 1.62% | 1.06% | 0.73% | 0.28% | 0.79% | 0.71% | 0.17% |
Часто задаваемые вопросы
HERO and GDMA have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GDMA has higher volatility (7.92%) compared to HERO (4.45%). In terms of maximum drawdown, HERO dropped -54.02% vs GDMA's -16.66%.
On 5-year performance, GDMA leads with 7.35% vs -4.76% for HERO. On fees, HERO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HERO has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GDMA has performed better with a 7.35% return vs -4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HERO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.77% for GDMA.
GDMA has the higher dividend yield at 2.56%, compared with 1.96% for HERO.
HERO is categorized as Large Cap Growth Equities, while GDMA is Hedge Fund. They also come from different issuers: Global X and Gadsden. Their fees differ too: 0.50% for HERO and 0.77% for GDMA.
GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HERO и GDMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор