PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERO с EIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERO с EIS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

HERO (Global X Video Games & Esports ETF) and EIS (iShares MSCI Israel ETF) are both exchange-traded funds - HERO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Video Games & Esports Index, while EIS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, HERO returned -4.76%/yr vs 15.01%/yr for EIS. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HERO charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for EIS.

Доходность

Сравнение доходности HERO и EIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HERO показывает доходность -17.16%, что значительно ниже, чем у EIS с доходностью 18.11%.

HERO

1 день
0.30%
1 месяц
-5.24%
С начала года
-17.16%
6 месяцев
-17.60%
1 год
-19.33%
3 года*
7.42%
5 лет*
-4.76%
10 лет*
—

EIS

1 день
1.32%
1 месяц
-2.92%
С начала года
18.11%
6 месяцев
18.71%
1 год
61.04%
3 года*
33.86%
5 лет*
15.01%
10 лет*
12.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERO и EIS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		-17.16%28.74%17.65%8.36%-33.42%-8.37%91.02%9.12%
EIS
iShares MSCI Israel ETF		18.11%45.11%34.50%5.48%-27.05%22.83%12.01%4.32%

Correlation

The correlation between HERO and EIS is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2019 г.

0.55

Over the past year, the correlation between HERO and EIS has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HERO и EIS

Секторы
HERO
EIS

Коммуникационные услуги

91.6%
2.5%

Технологии

7.0%
19.7%

Промышленность

1.5%
10.8%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский циклический сектор

-

2.7%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

2.3%

Финансовые услуги

-

32.0%

Здравоохранение

-

9.6%

Недвижимость

-

8.8%

Коммунальные услуги

-

6.5%

Коммуникационные услуги

HERO
91.6%
EIS
2.5%

Технологии

HERO
7.0%
EIS
19.7%

Промышленность

HERO
1.5%
EIS
10.8%

Сырьевые материалы

HERO

-

EIS
1.7%

Потребительский циклический сектор

HERO

-

EIS
2.7%

Потребительский защитный сектор

HERO

-

EIS
1.8%

Энергетика

HERO

-

EIS
2.3%

Финансовые услуги

HERO

-

EIS
32.0%

Здравоохранение

HERO

-

EIS
9.6%

Недвижимость

HERO

-

EIS
8.8%

Коммунальные услуги

HERO

-

EIS
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Video Games & Esports ETF

iShares MSCI Israel ETF

Часто сравнивают с HERO:
HERO с ESPOHERO с NERDHERO с GAMRHERO с FVALHERO с FINXHERO с ESPO.LHERO с XOM
Часто сравнивают с EIS:
EIS с ISRAEIS с IZRLEIS с SPYEIS с VOOEIS с ITEQEIS с QQQEIS с EGPT

Доходность на риск

HERO vs. EIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERO
Ранг доходности на риск HERO: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERO: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO: 33
Ранг коэф-та Мартина
EIS
Ранг доходности на риск EIS: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EIS: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EIS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EIS: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EIS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EIS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERO c EIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и iShares MSCI Israel ETF (EIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HEROEISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.01
2.41

-3.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.34
3.29

-4.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.41

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.70

4.62

-5.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.33

15.86

-17.18

HERO vs. EIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERO на текущий момент составляет -1.01, что ниже коэффициента Шарпа EIS равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERO и EIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HERO и EIS

Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, примерно равная максимальной просадке EIS в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и EIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HEROEISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-51.94%

-2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.08%

-12.40%

-15.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.08%

-24.10%

-3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.06%

-41.88%

-6.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.29%

-5.61%

-24.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.97%

-13.89%

-12.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.82%

3.61%

+11.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HERO и EIS

Текущая волатильность для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) составляет 4.45%, в то время как у iShares MSCI Israel ETF (EIS) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что HERO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HEROEISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

9.80%

-5.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.21%

17.62%

-2.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.53%

23.81%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

22.06%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.46%

21.21%

+3.25%

Сравнение комиссий HERO и EIS

HERO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии EIS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERO и EIS

Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%, что больше доходности EIS в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EIS
iShares MSCI Israel ETF		1.22%1.44%1.38%1.39%1.66%1.04%0.16%2.06%0.87%2.02%1.78%2.55%
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		1.96%1.62%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HERO and EIS have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EIS has higher volatility (9.80%) compared to HERO (4.45%). In terms of maximum drawdown, HERO dropped -54.02% vs EIS's -51.94%.

On 5-year performance, EIS leads with 15.01% vs -4.76% for HERO. On fees, HERO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HERO has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EIS has performed better with a 15.01% return vs -4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HERO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.59% for EIS.

HERO has the higher dividend yield at 1.96%, compared with 1.22% for EIS.

HERO is categorized as Large Cap Growth Equities, while EIS is Foreign Large Cap Equities. HERO tracks Solactive Video Games & Esports Index, while EIS tracks MSCI Israel Capped Investable Market Index (Net). They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.50% for HERO and 0.59% for EIS.

EIS currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERO и EIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор