PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HERO с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HERO с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HERO (Global X Video Games & Esports ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - HERO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Solactive Video Games & Esports Index, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, HERO returned -3.89%/yr vs 15.36%/yr for DBO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. HERO charges 0.50%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности HERO и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HERO показывает доходность -14.99%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%.

HERO

1 день
-1.38%
1 месяц
-4.04%
С начала года
-14.99%
6 месяцев
-17.25%
1 год
-15.17%
3 года*
9.00%
5 лет*
-3.89%
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HERO и DBO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		-14.99%28.74%17.65%8.36%-33.42%-8.37%91.02%9.12%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%13.22%

Correlation

The correlation between HERO and DBO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2019 г.

0.11

The correlation between HERO and DBO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HERO и DBO

Секторы
HERO
DBO

Коммуникационные услуги

93.0%

-

Технологии

5.6%

-

Промышленность

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

116.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

HERO
93.0%
DBO

-

Технологии

HERO
5.6%
DBO

-

Промышленность

HERO
1.4%
DBO

-

Сырьевые материалы

HERO

-

DBO

-

Потребительский циклический сектор

HERO

-

DBO

-

Потребительский защитный сектор

HERO

-

DBO

-

Энергетика

HERO

-

DBO

-

Финансовые услуги

HERO

-

DBO
116.0%

Здравоохранение

HERO

-

DBO

-

Недвижимость

HERO

-

DBO

-

Коммунальные услуги

HERO

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Video Games & Esports ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с HERO:
HERO с ESPOHERO с NERDHERO с GAMRHERO с FVALHERO с FINXHERO с ESPO.LHERO с XOM
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

HERO vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HERO
Ранг доходности на риск HERO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HERO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HERO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HERO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HERO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HERO: 44
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HERO c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HERODBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.78
2.25

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.98
2.85

-3.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.88

1.36

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.57

4.28

-4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

8.69

-9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HERO vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HERO на текущий момент составляет -0.78, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HERO и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HERODBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

2.25

-3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.17

0.48

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.02

+0.35

Просадки

Сравнение просадок HERO и DBO

Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HERODBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.02%

-90.18%

+36.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.64%

-18.19%

-8.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.64%

-28.20%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.44%

-37.68%

-10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.47%

-52.68%

+24.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.97%

-62.25%

+36.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.20%

8.94%

+5.26%

Волатильность

Сравнение волатильности HERO и DBO

Текущая волатильность для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) составляет 5.28%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что HERO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HERODBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.28%

12.79%

-7.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.14%

28.32%

-13.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

34.58%

-15.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.36%

32.31%

-8.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.50%

31.79%

-7.29%

Сравнение комиссий HERO и DBO

HERO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HERO и DBO

Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности DBO в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
HERO
Global X Video Games & Esports ETF		1.91%1.62%1.06%0.73%0.28%0.79%0.71%0.17%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HERO and DBO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.79%) compared to HERO (5.28%). In terms of maximum drawdown, HERO dropped -54.02% vs DBO's -90.18%.

On 5-year performance, DBO leads with 15.36% vs -3.89% for HERO. On fees, HERO is cheaper at 0.50% per year. On volatility, HERO has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBO has performed better with a 15.36% return vs -3.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HERO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.91% for HERO.

HERO is categorized as Large Cap Growth Equities, while DBO is Oil & Gas. HERO tracks Solactive Video Games & Esports Index, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.50% for HERO and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HERO и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор